Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Доклад: Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов

Название: Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: доклад Добавлен 23:23:13 25 марта 2005 Похожие работы
Просмотров: 261 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов

Самойлов Евгений Владимирович

Старший инспектор Управления ресурсов отдела операций на денежных рынках АКБ «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», аспирант ННГАСУ

В процессе управления ликвидностью банка особое место занимает проблема прогнозирования предполагаемого остатка денежных средств по обязательствам до востребования. Как правило, значительную часть в структуре обязательств банка занимают обязательства до востребования, такие, как текущие (расчетные) счета юридических лиц, Лоро-счета других банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, вклады юридических и физических лиц до востребования (далее — счета до востребования). Данный факт требует от банков поиска и использования наиболее точных и надежных подходов к прогнозированию потенциального остатка средств на текущих счетах клиентов для качественного управления своей ликвидностью.

Ликвидность банка является одним из основных факторов, обуславливающих выбор управленческих решений по проведению финансовых операций и формированию уровня доходности банка. В большинстве случаев чем ниже ликвидность, тем соответственно выше уровень доходности банка, и наоборот. Однако возникает вопрос: как точно спрогнозировать ликвидность банка? Решение данной задачи достигается путем создания механизма, отслеживающего качество, срочность, объемы активов и пассивов банка и соотношений между ними (мониторинг коэффициентов ликвидности). Смысл этого механизма в том, чтобы валютно-временная и качественная структура активов обеспечивала способность банка своевременно выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. [4].

Средства на счетах до востребования выгодны банкам, так как они самые дешевые из структуры привлеченных ресурсов. Но при этом, средства до востребования очень непостоянны, и значительный их объем представляет угрозу ликвидности банка [2,3]. При управлении рассматриваемыми ресурсами особое внимание необходимо уделить оценке неснижаемых остатков на вышеперечисленных счетах с точки зрения постоянства, чтобы использовать их в качестве стабильного ресурса для кредитования (в т.ч. МБК), вложения в ценные бумаги и т.д.

Очевидно, что система управления активами, предусматривающая поддержание покрытия данных обязательств высоколиквидными активами на уровне 100% является не эффективной. Обычно высоколиквидными активами обеспечивается только нестабильная часть обязательств до востребования.

Прогнозирование размеров условно постоянных остатков является не только важным элементом процесса оценки ликвидности банка, но и сложной экономико-математической задачей. Для того чтобы эффективно справляться с этой проблемой, банку необходим надежный методологический инструментарий по обработке соответствующей информации.

Инструментарий должен в полном объеме оценивать и анализировать рыночные, кредитные, риски ликвидности и другие виды рисков, используя широкий набор современных аналитических методик: Market-to-Market, анализ чувствительности, кривые и плоскости прибылей/убытков, Value at Risk (в том числе Credit VaR), историческое моделирование, метод Монте-Карло (Monte Carlo VaR), сценарный анализ (Whatif?), Stress Testing, BackTesting, и др [5].

Для решения задачи прогнозирования поведения остатков на счетах до востребования предлагается использовать подход, предусматривающий статистическую обработку ряда в зависимости от выявленных закономерностей динамики счетов до востребования [1]. Этот подход позволяет на основе исторических сведений о динамике временного ряда получать прогнозную величину условно постоянного остатка на определенный период в будущем при заданном доверительном интервале.

Сделанный подобным образом прогноз может в дальнейшем использоваться для оценки ликвидности банка, а также при прогнозирования остатка денежных средств на счетах до востребования.

Эффективное управление ресурсами до востребования является важной задачей для любого банка, а своевременное и точное определение величины средств, приравниваемых к собственным, позволит банкам рационально использовать этот наиболее дешевый источник привлеченных средств и получать значительную прибыль.

Список литературы

1. Волошин И.В. «Анализ денежных потоков коммерческого банка» // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2002.- № 4. с. 97-102.

2. Иванов В.В. Оперативный анализ текущей ликвидности банка.//Бухгалтерия и банки № 4, 1999;

3. Иванов В.В. Технология расчета ликвидной позиции кредитной организации. //Бюллетень финансовой информации № 8, 2000;

4. Иванов В.В. Анализ финансового состояния банка //Банковское дело в Москве. № 9, 2000. с. 14-16.

5. Пожарненкова С.Н. «Оценка эффективности использования банком клиентских средств» // RS-Club, 2000, № 3(18), с. 38-42.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений21:37:37 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:49:29 24 ноября 2015

Работы, похожие на Доклад: Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(149898)
Комментарии (1829)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru