Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Математическая модель метода главных компонент

Название: Математическая модель метода главных компонент
Раздел: Рефераты по статистике
Тип: реферат Добавлен 06:04:57 21 сентября 2005 Похожие работы
Просмотров: 698 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать

Министерство высшего образования Российской Федерации

Кубанский государственный университет

Кафедра численного анализа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по предмету

статистический анализ в экономике

тема курсовой работы :

«Математическая модель метода главных компонент».

Выполнил : студент гр. 42

Руководитель : доц. каф. численного анализа

Краснодар

2001

РЕФЕРАТ

Курсовая работа содержит 14 страниц, 1 рисунок,

3 источника, 1 приложение.

МОДЕЛЬ, ГЛАВНАЯ КОМПОНЕНТА, КОРРЕЛЯЦИЯ, СОБСТВЕННЫЙ ВЕКТОР, ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК.

Целью работы являлось составление программы, реализующей выделение в данном факторном пространстве исходных признаков m главных компонент, или обобщенных признаков. Характерной особенностью пространства главных компонент является его ортогональность.

В результате выполнения курсовой работы была изучена математическая модель процесса поиска главных компонент, а также приемы программной реализации этого метода на языке программирования Turbo Pascal 7.0 .

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………….4

1 Краткие теоретические сведения…………………………..5

2 Описание программной реализации……………………….7

Заключение……………………………………………………..9

Приложение А – Текст программы метода главных компонент………………………………………………………10

ВВЕДЕНИЕ

Из числа методов, позволяющих обобщать значения элементарных признаков, метод главных компонент выделяется простой логической конструкцией и в то же время на его примере становятся понятными общая идея и целевые установки многочисленных методов факторного анализа.

Метод главных компонент дает возможность по m – числу исходных признаков выделить m главных компонент, или обобщенных признаков. Пространство главных компонент ортогонально.

Математическая модель метода главных компонент базируется на логичном допущении, что значения множества взаимосвязанных признаков порождают некоторый общий результат.

1 Краткие теоретические сведения

Решение задачи методом главных компонент сводится к поэтапному преобразованию матрицы исходных данных X (рисунок 1.1):

Рисунок 1.1 – Схема математических преобразований

На рисунке обозначено: X – матрица исходных данных размерностью n*m (n – число объектов наблюдения, m – число элементарных аналитических признаков); Z – матрица центрированных и нормированных значений признаков, элементы матрицы вычисляют по формуле: ; R – матрица парных корреляций: R = (1/n)*Z’*Z .

Если предварительнаястандартизация данных не проводилась, то на данном шаге получают матрицу S = (1/n)*X’*X , элементы матрицы X для расчета будут центрированными величинами.

Опишем дальнейшие шаги вычислений для метода главных компонент и объясним математический смысл полученных результатов.

Λ – диагональная матрица собственных (характеристических) чисел.

Множество решений λj находят решением характеристического уравнения |R - λE | = 0 . λj – это характеристики вариации, точнее, показатели дисперсии каждой главной компоненты. Суммарное значение Σ λj равно сумме дисперсий элементарных признаков Xj . При условии стандартизации исходных данных, эта сумма равна числу элементарных признаков m .

Решив характеристическое уравнение, находят его корни λj . После этого вычисляют собственные векторы матрицы R . Реально это означает решение m систем линейных уравнений для каждого λj при j = 1..m . В общем виде система имеет вид:

(1.1)

Приведенная система объединяет однородные линейные уравнения, и так как число ее уравнений равно числу неизвестных, она имеет бесконечное множество решений. Конкретные значения собственных векторов при этом можно найти, задавая произвольно по крайней мере величину одной компоненты каждого вектора.

A – матрица факторного отображения, ее элементы arj – весовые коэффициенты. Вначале A имеет размерность m*m – по числу элементарных признаков Xj , затем в анализе остается r наиболее значимых компонент, r ≤ m . Вычисляют матрицу A по известным данным матрицы собственных чисел Λ и нормированных собственных векторов V по формуле A = VΛ1/2 .

F – матрица значений главных компонент размерностью r*n , F = A-1 Z’ . Эта матрица в общем виде записывается:


(1.2)

2 Описание программной реализации

Программа для реализации метода главных компонент была написана на языке Turbo Pascal 7.0 . Все вычисления выполнены в последовательности, представленной на рисунке 1.1. Обозначения программных переменных и массивов по возможности соответствуют изложенным выше. Программа является в достаточной степени универсальной, т.к. приспособлена для обработки массивов данных любой размерности (их размер ограничен только объемом доступной памяти). Однако в программе не предусмотрен ввод данных с клавиатуры. Размерность массивов задана константами, а массив исходных данных инициализируется также в теле программы. При необходимости ввода других данных можно легко скорректировать исходный текст программы.

Отдельной процедурой в программе описан вывод на экран матрицы m*m. В программе часто приходится проделывать эту операцию, поэтому она оформлена как процедура out.

Первой процедурой является центрирование и нормирование исходных данных. Оно выполняется в соответствии с описанными выше формулами.

Далее запрограммировано нахождение коэффициентов характеристического уравнения для корреляционной матрицы R . Оно производится в соответствии с рекуррентными соотношениями Фаддеева, т.е по следу матриц, производных из R , по формулам:

Ai-1 =ABi-2 ; Pi-1 =1/(m-1)tr Ai-1 ; Bi-1 =Ai-1 -Pi-1 E ; i=1,2..m . (2.1)

После вычисления рекуррентных соотношений находится характеристический полином:

Pm (λ)= λm - P1 λm-1 - P2 λm-2 -…- Pm . (2.2)

Известно, что при m > 4 (2.2) не имеет общего решения. Однако мы знаем, что это уравнение имеет все вещественные корни, и что их число равно m . Для их нахождения используется итерационный метод Ньютона, поскольку исследуемая функция – полином и нет затруднений в вычислении ее производной. Итерационная формула Ньютона для i -й точки имеет вид:

, (2.3)

где j – номер итерации.

Далее в соответствии с (1.1) находим собственные векторы матрицы R . Для решения систем уравнений применялся метод Гаусса. Однако предварительно необходимо было исключить одно неизвестное. Для этого переменным umj были присвоены единичные значения, последний столбец перенесен в правую часть с обратным знаком, а последнее уравнение исключено из рассмотрения.

После получения матрицы собственных векторов U было проведено ее нормирование, в результате чего была получена матрица нормированных собственных векторов V .

Затем вычисляется матрица факторного отбражения A в соответствии с правилами умножения матриц.

Далее находится матрица, обратная к A , методом m -кратного пересчета элементов [3,с.358] по рекуррентным формулам:

где k – номер итерации, k=1..m . На заключительном этапе A-1 = -A(k) .

После нахождения матрицы, обратной A , находим матрицу F – матрицу факторного отображения и выводим ее на экран в транспонированном виде в соответствии с (1.2). На этом расчеты по методу главных компонент завершены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе была построена математическая модель и программная реализация метода главных компонент. Следует отметить, что в работе не была рассмотрена методика отсева несущественных факторов, и поэтому результирующая модель, выдаваемая программой на экран, содержит число компонент, равное числу исходных элементарных признаков m . К достоинствам разработанной программы можно отнести то, что она может работать с массивами исходных данных достаточно большой размерности.

ЛИТЕРАТУРА

1 Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шебер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. Пособие для вузов/Под ред. проф. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. –598с.

2 А. Епанешников, В. Епанешников. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. –3-е изд., стер. –М.: “ДИАЛОГ-МИФИ”, 1997. –288с.

3 Жуков Л.А., Стратан И.П. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем: Методы расчетов. –М.: Энергия, 1979. – 416 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Текст программы метода главных компонент

Program gl_komp;

const

m=3;{число признаков}

n=4;{число объектов}

type

matrix=array[1..m,1..m]of real;

var

x,z:array[1..n,1..m]of real;

f:array[1..m,1..n]of real;

a_,b_,_a_,_b_:matrix;{для алгоритма Фаддеева}

c:array[1..m-1,1..m-1]of real;

d:array[1..m-1]of real;

l,r,u,a,a_1,v:matrix;

p:array[0..m]of real;

i,j,k,q:integer;

s,x_,b,_b,w:real;

{-------процедура вывода на экран матрицы m*m----------}

procedure out(t:matrix);

var

i1,j1:integer;

begin

for i1:=1 to m do

begin

for j1:=1 to m do

write(' ',t[i1,j1]:3:3,' ');

writeln

end

end;

{===================================================================}

Begin

writeln('ПРОГРАММА РАСЧЕТА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ПО ЗАДАННОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ');

writeln;

x[1,1]:=2;x[1,2]:=1.3;x[1,3]:=0.55;x[2,1]:=4;x[2,2]:=1.42;x[2,3]:=5.1

x[3,1]:=1.1;x[3,2]:=5.3;x[3,3]:=0.55;x[4,1]:=2.14;x[4,2]:=5.12;x[4,3]:=1.9;

{------стандартизуем значения признаков-----------}

for j:=1 to m do

begin

{----находим среднее и сигму-----}

s:=0;x_:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+x[i,j];

x_:=s/n;s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+(x[i,j]-x_)*(x[i,j]-x_);

s:=sqrt(s/n);

{------нормируем-------}

for i:=1 to n do

z[i,j]:=(x[i,j]-x_)/s

end;

{---------находим матрицу парных корреляций R=(1/n)*Z'*Z----------}

for j:=1 to m do

for i:=1 to m do

begin

s:=0;

for k:=1 to n do

s:=s+z[k,j]*z[k,i];

r[j,i]:=s/n

end;

{-------------выводим матрицу R------------}

writeln('Матрица парных корреляций R:');

out(r);

{-------=====находим собственные числа матрицы R======----------}

{-----приравниваем R и _a_-------}

for i:=1 to m do

for j:= 1 to m do

_a_[i,j]:=r[i,j];

p[1]:=3;{т.к на главной диагонали единицы}

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

if i<>j

then

_b_[i,j]:=_a_[i,j]

else

_b_[i,j]:=-2;

for q:=2 to m do

{----вычисляем p[q] и определитель-----}

begin

{----вычисляем A[q]----}

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

begin

s:=0;

for k:= 1 to m do

s:=s+r[i,k]*_b_[k,j];

a_[i,j]:=s

end;

{------вычисляем p[q]-------}

s:=0;

for i:=1 to m do

s:=s+a_[i,i];

p[q]:=s/q;

{----вычисляем B[q]-----}

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

if i<>j

then

b_[i,j]:=a_[i,j]

else

b_[i,j]:=a_[i,j]-p[q];

{----присваиваем предыдущим переменным значения текущих-----}

for i:= 1 to m do

for j:=1 to m do

begin

_a_[i,j]:=a_[i,j];

_b_[i,j]:=b_[i,j]

end

end;

{---------===решаем характеристическое уравнение===----------}

p[0]:=1;

for i:=1 to m do

p[i]:=-p[i];

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

l[i,j]:=0;

{------задаем начальные приближения------}

for i:=1 to m do

l[i,i]:=-p[i]/p[i-1];

{------выполняем итерационный процесс по методу Ньютона--------}

repeat

w:=0;

for i:=1 to m do

begin

b:=0;_b:=0;

{-----вычисляем значение полинома в i-й точке-------}

for j:=0 to m do

begin

s:=1;

for k:=0 to m-j-1 do

s:=s*l[i,i];

b:=b+p[j]*s

end;

{------находим максимальную невязку-------}

if b>w then

w:=b;

{------вычисляем значение производной в i-й точке------}

for j:=0 to m-1 do

begin

s:=1;

for k:=0 to m-j-2 do

s:=s*l[i,i];

_b:=_b+(m-j)*p[j]*s

end;

{------вносим поправку для i-й точки-------}

l[i,i]:=l[i,i]-(b/_b)

end

{----выходим из процесса при достижении требуемой точности----}

until w<0.0001;

{-------выводим собственные числа на экран---------}

writeln('Собственные числа матрицы R:');

for i:=1 to m do

writeln('L[',i,'] := ',l[i,i]:3:3);

{-----======находим матрицу собственных векторов u======---------}

{-----последним компонентам придаем единичные значения-----}

for i:= 1 to m do

u[m,i]:=1;

{------==решаем m систем уравнений==------}

for q:=1 to m do

begin

{----заполняем левые части-----}

for i:=1 to m-1 do

for j:=1 to m-1 do

if i=j

then

c[i,j]:=1-l[q,q]

else

c[i,j]:=r[i,j];

{----заполняем правые части-----}

for i:=1 to m-1 do

d[i]:=-r[i,m]*u[m,i];

{---------решаем систему методом Гаусса-----------}

i:=1;

{-------------прямой ход---------------}

repeat

{---нормируем элементы i-й строки---}

d[i]:=d[i]/c[i,i];

for j:=m-1 downto i do

c[i,j]:=c[i,j]/c[i,i];

{----делаем нули под ведущим элементом----}

for k:=i+1 to m-1 do

begin

d[k]:=d[k]-d[i]*c[k,i];

for j:=m-1 downto i do

c[k,j]:=c[k,j]-c[i,j]*c[k,i]

end;

i:=i+1

until i=m;

{------------обратный ход-------------}

u[m-1,q]:=d[m-1];

for i:=m-2 downto 1 do

begin

u[i,q]:=d[i];

for j:=i+1 to m-1 do

u[i,q]:=u[i,q]-u[j,q]*c[i,j]

end

end;

{------нормируем собственные векторы - находим матрицу v---------}

for j:=1 to m do

begin

s:=0;

for i:=1 to m do

s:=s+u[i,j]*u[i,j];

for i:=1 to m do

v[i,j]:=u[i,j]/sqrt(s)

end;

{--выводим нормированную матрицу собственных векторов на экран---}

writeln('Матрица нормированных собственных векторов V:');

out(v);

{---------находим матрицу факторного отображения a----------}

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

begin

s:=0;

for k:=1 to m do

s:=s+v[i,k]*sqrt(l[k,j]);

a[i,j]:=s

end;

{--------выводим матрицу факторного отображения---------}

writeln('Матрица факторного отображения A:');

out(a);

{===находим матрицу, обратную a, методом m-кратного пересчета===}

for k:=1 to m do

{-----цикл пересчета-----}

begin

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

if (i=k) or (j=k)

then

if i=j

then

a_1[i,j]:=-1/a[i,j]

else

a_1[i,j]:=-a[i,j]/a[k,k]

else

a_1[i,j]:=a[i,j]-a[i,k]*a[k,j]/a[k,k];

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

a[i,j]:=a_1[i,j]

end;

for i:=1 to m do

for j:=1 to m do

a_1[i,j]:=-a[i,j];

{------===находим матрицу значений главных компонент F===-------}

for i:=1 to m do

for j:=1 to n do

begin

s:=0;

for k:=1 to m do

s:=s+a_1[i,k]*z[j,k];

f[i,j]:=s

end;

{-------выводим матрицу F на экран в транспонированном виде-------}

writeln('Матрица значений главных компонент F:');

for i:=1 to n do

begin

for j:=1 to m do

write(' ',f[j,i]:3:3,' ');

writeln

end;

writeln;

readln;

End.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:35:26 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
13:36:29 24 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Математическая модель метода главных компонент

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(150913)
Комментарии (1842)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru