Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Управление рисками 10

Название: Управление рисками 10
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 21:29:09 17 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 9 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса

кафедра финансов

Практическая работа

по дисциплине

«Управление рисками»

Выполнила: студентка

6 курса 28 потока ФЭФ

Специал.: финансы и кредит

Ежова Е. А.

Проверил: Чернявский А. Д.

Нижний Новгород

2010

Задание 1.

Сравнить по риску вложения акции типов А,В,С если каждая из них откликается на рыночную ситуацию

Тип акции

Ситуация 1

Ситуация 2

Вероятность

доходность

Вероятность

доходность

А

0,5

20%

0,5

10%

В

0,99

15,1%

0,01

5,1%

С

0,7

13%

0,3

7%

Для акции А находим:

Ожидаемую доходность Еа = 20*0,5+10*0,05=15%

Дисперсию Да =(20-15)²*0,5+(10-15)²*0,5=25,

Среднее квадратичное отклонение σа =Да½=5%

Коэффициент вариации = σа/ Еа*100%=5/15*100%=33,3%

Для акции В находим

Ожидаемую доходность Ев = 15,1*0,99+5,1*0,01=15%

Дисперсию Дв =(15,1-15)²*0,99+(5,1-15)²*0,01=0,99

Среднее квадратичное отклонение σв =Да½=0,995%

Коэффициент вариации = σа/ Еа*100%=0,995/15*100%=6,63%

Для акции С находим

Ожидаемую доходность Ес = 13*0,7+7*0,3=11,2%

Дисперсию Дс =(13-12,2)²*0,7+(7-11,2)²*0,3=7,56

Среднее квадратичное отклонение σс =Да½=2,75

Коэффициент вариации = σа/ Еа*100%=2,75/11,2*100%=24,6%

Так как наименьшее значение вариации имеет для акции В, то и вложения в эту акцию наиболее предпочтительнее. Сравнивая по ожидаемой доходности наименее доходными вложения будут в акцию С (11,2%)

Задание 2

Инвестор взял деньги в долг под процент 2,5% и решил приобрести акции одного из типов А или В. Оценить возможное поведение инвестора при покупке акции одного из типов

Тип акции

Исход 1

исход 2

Вероятность

доходность

Вероятность

доходность

А

0,3

6%

0,7

2%

В

0,2

-1%

0,8

4,25%

Определим ожидаемую доходность

Еа= 6*0,3+2*0,7=3,2%

Ев=-1*0,2+4,25*0,8=3,2%

Определим дисперсии

Да=(6-3,2)²*0,3+(2-3,2)²*0,7=3,35

Дв=(-1-3,2)²*0,2+(4,25-3,2)²*0,8=3,41

Среднее квадратичное отклонение

σа =Да½= 1,83

σв =Да½= 1,85

Если инвестор вложит деньги в акции А, то при исходе 1 он выиграет 3,5% (6-2,5=3,5%) , а при исходе 2 проиграет -0,5% (2-2,5=-0,5%) причем с вероятностью 0,7

Если же он вложит деньги в акцию В, то разорение ему грозит с вероятностью 0,2 в первом исходе, когда он потеряет -3,5% (-1-2,5=-3,5)

Потери при покупке акции А и В соответственно равны :

От акции А 0,5*0,7=0,35 , от акции В 3,5*0,2=0,7так как потери от акции а меньше чем от акции В , то инвестор склонится в пользу акции А

Задание 3

Швейное предприятие решило привязать свой ассортимент на след. Год к долгосрочному прогнозу погоды. Была собрана информация за последние 11 лет. При это м оказалось , что обычная погода бывает с вероятность 0,2 , прохладная погода с 0,3 и теплая 0,5.

Рассчитать и объяснить выбор стратегии исходя из вероятностной платежной матрицы

Вероятность

0,2

0,3

0,5

Стратегия природы

Обычная –П1

Прохладная- П2

Теплая- П3

Стратегия предприятия

Теплая –Р1

17900

5900

35900

Прохладная -Р2

22000

35400

6400

Обычная –Р3

34800

22800

16000

Рассчитаем среднюю ожидаемую прибыль:

Для стратегии Р1, Е1=17900*0,2+5900*0,3+35900*0,5=23300

Для стратегии Р2, Е2=22000*0,2+35400*0,3+6400*0,5=18220

Для стратегии Р3, Е3=34800*0,2+22800*0,3+16000*0,5=21800

Наибольшая прибыль будет , если предприятие выберет стратегию Р1 и в среднем составит 23300

Рассчитаем основные показатели эффективности

Е1(х²)= 17900²*0,2+5900²*0,3+35900²*0,5=718930000

Е2(х²)= 22000²*0,2+35400²*0,3+6400²*0,5=493228000

Е3(х²)= ,34800²*0,2+22800²*0,3+16000²*0,5=526260000

Определяем дисперсию

Де1=Е(х²)- (Е(х))²=718930000-23300²=176040000

Де2=Е(х²)- (Е(х))²=493228000-18220²=161259600

Де3=Е(х²)- (Е(х))²=526260000-21800²=50920000

Определяем среднее квадратичное значение

σ1= Де½=176040000½=13268

σ2= Де½=161259600½=12698

σ3= Де½=50920000½=7135

Определяем коэффициент вариации

V1=13268/23300=56,9%

V2=12698/18220=69,7%

V3=7135/21800=32,7%

Составим таблицу

Е

σ

V

Теплая Р1

23300

13268

56,9

Прохладная Р2

18220

12698

69,7

Обычная Р3

21800

7135

32,7

Из таблицы видно, что стратегия прохладной погоды Р2-заведомо проигрышная, так как возможная доходность наименьшая 18220руб.

Сравниваю две другие стратегии 1 и 3 вероятнее всего менее проигрышнее будет стратегия 1, т. к. Е1>Е3 и σ1>σ3, но присутствует значительный риск 13268 .Также можно выбрать вариант стратегии в которой коэффициент вариации наименьший, и соответственно риск соответствующий доходам 7135

Задание 4

Найти коэффициент вариации выплат по договору страхования жизни на один год. Страховая сумма b = 100000руб., вероятность смерти застрахованного в течении года q=0.0025

Среднее возмещение Е= 100000*0,0025=250 руб

Дисперсия Д=b²*(1-q)*q=100000²*(1-0.0025)*0.0025=24937500

Среднее квадратичное отклонение σ = Д½ = 4993руб

Коэффициент вариации V= σ/Е=4993/250=19,97~ 20

Задание 5

Подсчитать среднее значение выплат по договору страхования жизни на один год с зависимостью страховой суммы от причин смерти и коэффициент вариации. Страховая сумма при смерти от несчастного случая b1=500 000руб , а при смерти от естественных причин b2=100 000руб .Вероятность смерти в течении года от несчастного случая

q1= 0,0005 , от естественных причин q2= 0,0020

Определим среднее значение выплаты

Е=500000*0,0005+100000*0,0020=450руб.

Определим дисперсию

Д=(500000-450)²*0,0005+(100000- 450)²*0,0020=124775101,25+19820405=144595506,25руб

Среднее квадратичное отклонение

σ =Д½=12024,78руб

Коэффициент вариации

V=σ/Е=12024,78/450=26,72

Задание 6

Распределение размера потерь для договора страхования склада от пожара . Подсчитать средний размер потерь

Размер потерь

вероятность

0

0,9

500

0,06

1000

0,03

10000

0,008

50000

0,001

100000

0,001

Определим среднее ожидаемое значение

Е=0+500+1000+10000+50000+100000=161500руб

Средний размер потерь

Епотерь=161500\6=26916 руб

Задание 7

Компания только что выплатила дивиденды по обыкновенным акциям-300рублей .прогнозируется будующий темп роста дивиденда 5%. Безрисковая доходность -6%. Доходность рынка -9%. ß - коэффициент акции равен 2. Определить ожидаемую доходность обыкновенной акции.

Дох=Дб/р+ ß*(Дрынка-Дб/р)

Дох=0,06+2*(0,09-0,06)=0,06+0,06=0,12=12%

Доходность акции составляет 12%

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:25:00 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:50:44 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Управление рисками 10

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(151075)
Комментарии (1843)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru