Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Расчет валютных сделок

Название: Расчет валютных сделок
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: контрольная работа Добавлен 04:41:05 18 декабря 2008 Похожие работы
Просмотров: 1014 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать

Контрольная работа

Задача. Компания желает купить 1 млн. фунтов стерлингов и получает котировку двух банков: первый банк-фунт котирует за 1 GBP=1.7510-25USD долл. во втором банке - фунт котируется за 1 GBP= 1.7515-27 долл. Совершите оптимальную сделку "СПОТ" и вычислите сумму платежа в долларах.

Оптимальной сделкой будет покупка фунтов в том банке, где за один фунт нужно будет заплатить меньше долларов, т.е. курс продажи (банком фунтов) будет меньше. Такой курс мы находим в первом банке: 1 GBP=1.7510-25USD, где курс продажи равен 1.7525. Для покупки 1000000 GBP нам необходимо 1000000*1.7525=1752500 USD.

Задача. Текущий курс доллара США составляет 24.40 руб. Рассчитайте теоретический трехмесячный форвардный курс доллара США при процентной ставке по межбанковскому кредиту РФ 12% и ставке ЛИБОР 3,16% годовых.

Так как в задаче не указано обратное и дополнительных условий, будем считать, что данный курс является курсом продажи, необходимым для расчетов.

Форвардный курс рассчитывается по формуле, где F – форвардный курс, A – процентная ставка на межбанковском рынке, L – ставка либор, t – количество дней:

Задача. Курс USD / CHF равен 1.2550-60 Биржевой игрок, рассчитывающий на повышение курса, покупает опцион "call" объемом 10 тыс. USD по страйк-цене 1.2570, уплатив при этом премию 0.0005 CHF за 1 USD. Определите результаты сделки, если курс-спот по истечении срока опциона составил 1.7580 CHF за 1 USD.

(1,7580-1,2570) *10000-0,0005*10000=5005?

ИЛИ: Эф-ть для опциона Call:

Ecsall=(Kp-Ko-П) *360*100%/(n*t) =((1,7580-1,2570-0,0005) *360*100%) /0,0005* нет срока наверно 360=…

Kp - Курс валюты на дату исполнения опциона

Ко - курс валюты по опциону

П – премия по опциону

t – срок опционного контракта (дн)

Задача. Вексель номиналом 50 000 USD сроком платежа 180 дней предъявляется к учету в банк за 30 дней до наступления срока его оплаты. Годовая учетная ставка по межбанковским кредитам - 14%. Рассчитайте дисконт векселя.

Расчёт дисконта производим по формуле , где P – номинал векселя, i – ставка дисконтирования (учётная ставка), d – количество дней до наступления срока оплаты.Т. е. дисконт векселя умнож. на 14

Задача Клиент в Лондоне покупает 1 млн. долл. за евро по курсу 1 EUR=1,4200-20 USD. Сколько EUR потребуется клиенту?

Банк продаёт клиенту доллары по более дорогому курсу продажи (клиент получает меньше долларов за 1 евро): 1000000/1,4200 = 704225,3511 EUR.

Задача. Текущий курс доллара США 1 USD = 0,7042-60 EUR. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США при процентной ставке по межбанковскому кредиту в USD = 3,2% и ставке по EUR 5,16% годовых.

Задача решается при условии, что нам необходимо купить доллары за евро. При решении задачи используется немецкий "финансовый календарь", в соответствии с которым в месяце 30 дней, соотв.3 мес. = 90 дн.

Рассчитываем: = 0,0034533.

Курс фиксинга (форвардный курс) рассчитывается при прибавлении премии (либо вычета дисконта) к текущему (спот) курсу: Курс продажи: CF = 0,7060 + 0,0035 = 0,7095.

Курс покупки: Cf= Cs + fm= 0,7042+ 0,00345= 0, 7077

Задача Текущий спотовый курс USD/CHF = 1,5060-65. Рассчитайте теоретический шестимесячный форвардный курс покупки, если спрэд = 78-82. нас интересует шестимесячный форвардный курс покупки – 1,5060 + 0,0078= 1,5138 CHF.

ИЛИ: Т. к. форв. маржа для курса покупки (78) меньше, чем для курса продажи (82), след-но ее значения должны прибавляться к курсу спот.

Cf---6 мес--1.5060 - 5065

+78 < +82

1.5138 1.5147

Задача. На валютном рынке даны следующие котировки валют для форвардных сделок:

Срок

Спот 1.7550-1.7560

1 месяц 5-3

2 месяца 17-15

3 месяца 25-21

Определить форвардный курс доллара США к немецкой марке для 3-месячной сделки.

Для курса доллара США к немецкой марке форвардная маржа для курса покупки больше, чем для курса продажи, и, таким образом, ее значения должны вычитаться из курса спот (почему, см. задачу 12). В результате получаем для 3-месячного срока:

1 мес.: 1 USD/DEM = {1,7550 - 0,0005} – { 1,7560 - 0,0003} = 1,7545 – 1,7557

2 мес.: 1 USD/DEM = {1,7550 – 0, 0017} – { 1,7560 - 0,0015} = 1,7533 – 1, 7545

3 мес.: 1 USD/DEM = {1,7550 – 0,0025} – {1,7560 - 0,0021} = 1,7525-1,7539.

Задача. Курс EUR/USD равен 1.4550-60. Биржевой игрок, рассчитывающий на снижение курса, покупает опцион "Put" объемом 10 тыс. EUR, по страйк-цене 1.4570, уплатив при этом премию 0.0005 EUR за 1 USD. Определите результат сделки, если курс по истечении срока опциона составил 1.7580 EUR за 1 USD.

(1,7580-1,4570) *10000-0.0005*10000=3005

ИЛИ: Eput=((Ko-Kp+П) *360*100) /П*t=(1,4570-1,7580+0,0005) *360*100%/0,0005*срок неизв. наверно 360=…

Ко - курс валюты по опциону

Кр-курс валюты на дату исполнения опциона

n-премия по опциону

t - срок опционного контракта в дн.

Задача. Валютный опцион (европейский, call, на 3 месяца) на 10000 USD на EUR. Страйк-цена 1 USD = 0,7042-60 EUR. Премия = 0,0015 EUR за 1 USD. Рассчитайте результат и эффективность от использования опциона, если на день исполнения опциона: 1 USD = 0,7080-95EUR.

E call= .

Ecall=

Результат: R= 10000*(0,7095-0,7060 - 0,0015) = 20 EUR

Задача. Компания желает купить фьючерс на 1 млн. фунтов стерлингов сроком на 3 мес. по фьючерсному курсу 1 GBP = 1,7510 USD. Рассчитайте результат и эффективность сделки для покупателя и продавца, если начальная маржа равна 10%, а курс "Спот" в момент закрытия офсетной сделкой был равен 1 GBP = 1,7540 USD.

Начальная маржа = 10% от суммы сделки, т.е. равна 1,7510*1000000*0,10 = 175100.

Результат: R = (1,7540 - 1,7510) * 1000000= 3000USD

эффективность за год = R/ Маржа = 3000/ 175100 * 12/3 * 100% = 6, 8532% (для покупателя)

Для продавца всё наоборот: убыток в 3000 долларов за контракт, эффективность сделки отрицательна и равна – 6,8532% годовых.

Задача. Вкладчик открывает счет, внося 5 тыс. GBP под 5,6% годовых, Рассчитайте какая сумма будет на счете через три года, если банк начисляет проценты каждый год (без учета налогообложения)

При использовании сложной ставки %:

S = K(1+ i) в степени t = 5000(1+0,056) в степени 3=5887,918 GBP

При использовании простой ставки %:

S = K(1+ i) = 5000(1+ 0,056*3) = 5840 GBP

Задача. Вексель номиналом 5 000 долл. США /USD/ был выписан 8 ноября 2006г. сроком погашения 19 марта 2007 г. и был предъявляется к учету в банк 10 февраля 2007 г. Годовая учетная ставка - 14%. Рассчитайте сумму, которую получит предъявитель векселя.

Расчёт дисконта производим по формуле , где P – номинал векселя, i – ставка дисконтирования (учётная ставка), d – количество дней до наступления срока оплаты. Т.е. дисконт векселя

d= (10.02 – 19.03) = 21+19-1 = 39 дней

S = 5000 – 75,83 = 4924,17 USD

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:59:44 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:50:52 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Расчет валютных сделок

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(151196)
Комментарии (1843)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru