Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Операции с валютными ценностями

Название: Операции с валютными ценностями
Раздел: Рефераты по банковскому делу
Тип: лабораторная работа Добавлен 07:55:30 24 марта 2009 Похожие работы
Просмотров: 56 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

Факультет Экономики и менеджмента

Кафедра Финансов и кредита

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

по дисциплине: Валютный менеджмент

Вариант № 8

Выполнили: ст. гр. ФК-44д

Дмитренко И.И.

Кулида Е.Ю.

Проверила: Прудникова Л.А.

Севастополь

2008 г.


Часть 1

Исходные данные:

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

5,05

5,00

5,10

11.02-20.02

5,04

5,02

5,06

21.02-15.03

5,06

5,04

5,15

16.03.-31.03

5,11

5,08

5,16

01.04-30.04

5,12

5,09

5,13

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EUR

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

7,90

7,88

8,02

11.02-20.02

7,98

7,87

8,09

21.02-15.03

8,02

7,96

8,10

16.03.-31.03

8,02

7,90

8,14

01.04-30.04

8,07

7,93

8,20

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RUR

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

1,96

1,93

2,01

11.02-20.02

1,99

1,98

2,05

21.02-15.03

2,03

1,97

2,07

16.03.-31.03

2,01

1,97

2,04

01.04-30.04

2,02

2,00

2,06


Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO

Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)

Название статей

Гривна

EUR

USD

RUR

Средства в кассе

568965

7546

12657

6754

Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения

1254366

0

0

0

Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО)

7812

439

97532

9876

Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам

4678965

11750

848901

0

Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения

66873

0

0

0

Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу

76321

0

0

0

Основные средства и нематериальные активы

678904

0

0

0

Другие активы

231658

43

456

0

ВСЕГО АКТИВОВ

7563864

19778

959546

16630

Средства до востребования других банков (сч. ЛОРО)

5678

0

5437

543

Средства клиентов

6754328

43657

654387

0

Другие депозиты

5437

456

5436

0

Ценные бумаги собственного долга, эмитированные банком

76543

0

0

0

Другие обязательства

12325

0

0

0

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6854311

44113

665260

543

Чистая балансовая позиция

709553

-63891

294286

16087

Чистая внебалансовая позиция

в гривне

-504738,9

1486144,3

31530,52

Требования банка в валюте EUR меньше его обязательств. Это говорит о короткой валютной позиции банка. Следовательно, с увеличением курса EUR, обязательства банка будут расти. Две другие иностранные валюты, USD и RUR, составляют длинную валютную позицию банка «Дельта».

Регулятивный капитал банка на 01.02.2008 года составил 758 673 642 гривен.

Исходя из данных, можно просчитать норматив длинной открытой валютной позиции банка (Н13-1) и норматив короткой открытой валютной позиции банка (Н13-2) на эту дату.

Таблица 2. – Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком «Альфа»

Норматив

Лимит

Значение

Вывод

Н13 -1

200,0431722

Превышает нормативное значение. Это говорит о том, что у банка существует большой валютный риск

Н13-2

-66,5291203

Превышает нормативное значение. Также присутствует валютный риск.

Н13

133,5140519

Превышает нормативное значение. У банка «Дельта» присутствует большой риск, связанный с проведением операций на валютном рынке, это может привести к значительным потерям банка.

У банка большой валютный риск. Соответственно большая возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций при наличии открытой валютной позиции.

Для того, чтобы избежать или уменьшить этот риск, банку необходимо добиться равенства его требований и обязательств в иностранной валюте.

Часть 2

Исходные данные


Таблица - Процентные ставки по валютным операциям КБ "Дельта" , %

Вид услуг

Виды валют

Февраль 2008

Март 2008

Апрель 2008

1. Вклады до востребования

1

1

1

2. Срочные вклады:

- сроком до 3 месяцев

USD

8

8

9

EUR

7

7

7

RUR

8

8

8

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

9

10

10

EUR

10

9

8

RUR

8

8

8

- сроком свыше 6 месяцев

USD

10

10

10,5

EUR

9

9

9,5

RUR

8

8

8

2. Кредитование в иностранной валюте:

- сроком до 6 месяцев

USD

12,5

12,5

12

EUR

11

11

11

RUR

9

9

9

- сроком свыше 6 месяцев

USD

13,5

14

14

EUR

10

10,5

10,5

RUR

9

9

9

Таблица - Тарифные ставки по валютным операциям КБ "Дельта", %

Вид услуги

Процентные ставки

февраль 2008г.

март 2008г.

апрель 2008г.

1.Платежи в инвалюте( в форме банковского перевода)

0,15

0,15

0,15

2. Покупка безналичной валюты на МВРУ

0,4

0,4

0,4

3. Продажа безналичной валюты на МВРУ

0,4

0,4

0,4

4. Выплата наличной инвалюты

1

1

1

5. Выдача наличной инвалюты со счетов

1

1

1

6. Продажа платежных документов, чеков в инвалюте

1,5

1,5

1,5

Ход работы

Таблица 1. Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн.

Показатели

Виды валют

Март 2008

Апрель 2008

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц

USD

2873240,04

21,87

1663457,28

13,85

-320545,01

-15,04

EUR

20418,92

0,16

58402,59

0,49

-19518,01

-22,58

RUR

476099,96

3,62

176729,80

1,47

-32621,98

-14,54

2. Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода

USD

4672859,40

35,58

6325534,72

52,68

2570008,46

130,99

EUR

9896,68

0,08

7182,30

0,06

-5671,60

-37,73

RUR

13146,28

0,10

13006,78

0,11

6299,55

464,84

3. Покупка инвалюты на МВРУ

USD

1556167,58

11,85

1770439,68

14,74

567935,92

67,03

EUR

206458,86

1,57

21611,46

0,18

-123794,47

-71,67

RUR

14,21

0,00

34,34

0,00

5,41

20,83

4. Продажа инвалюты на МВРУ

USD

2811730,68

21,41

1749376,00

14,57

-157223,95

-7,93

EUR

13994,90

0,11

56328,60

0,47

-12658,95

-16,94

RUR

476104,02

3,62

162745,34

1,36

-36312,59

-16,85

5. Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг

USD

3992,34

0,03

2734,08

0,02

215,64

8,96

EUR

713,78

0,01

330,87

0,00

74,59

34,94

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО

13134837,65

100,00

12007913,84

100,00

2436193,01

29,72

Таблица 2 Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта" тыс. един. (в иностранных валютах).

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц

USD

567834,00

24,11

324894,00

14,45

-65726,00

-15,62

EUR

2546,00

8,12

7237,00

40,60

-2548,50

-23,40

RUR

234532,00

49,32

87490,00

50,13

-17983,00

-15,82

Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода)

USD

923490,00

39,21

1235456,00

54,95

500350,00

129,41

EUR

1234,00

3,94

890,00

4,99

-727,50

-38,39

RUR

6476,00

1,36

6439,00

3,69

3115,50

456,39

Покупка инвалюты на МВРУ

USD

307543,00

13,06

345789,00

15,38

110066,00

65,89

EUR

25743,00

82,10

2678,00

15,02

-15699,00

-71,97

RUR

7,00

0,00

17,00

0,01

2,50

19,02

Продажа инвалюты на МВРУ

USD

555678,00

23,59

341675,00

15,20

-33501,50

-8,56

EUR

1745,00

5,56

6980,00

39,16

-1677,50

-17,82

RUR

234534,00

49,32

80567,00

46,17

-19760,00

-18,09

Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг

USD

789,00

0,03

534,00

0,02

39,00

8,22

EUR

89,00

0,28

41,00

0,23

9,00

33,51

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО

USD

2355334,00

100,00

2248348,00

100,00

511227,50

35,43

ИТОГО

EUR

31357,00

100,00

17826,00

100,00

-20643,50

-45,09

ИТОГО

RUR

475549,00

100,00

174513,00

100,00

-34625,00

-15,39

Таблица 3 Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего

USD

15574,68

1,77

28887,04

3,31

8439,07

55,10

EUR

6159,36

0,70

3655,71

0,42

26,66

0,74

RUR

113,68

0,01

147,46

0,02

61,97

150,39

- юридическим лицам

USD

3893,67

0,44

2888,70

0,33

243,46

9,67

EUR

3695,62

0,42

2010,64

0,23

284,84

18,12

RUR

8,12

0,00

2,02

0,00

-0,95

-28,22

- физическим лицам

USD

11681,01

1,33

25998,34

2,98

8195,61

64,50

EUR

2463,74

0,28

1645,07

0,19

-115,99

-6,38

RUR

105,56

0,01

145,44

0,02

62,92

172,40

2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего

USD

28705,38

3,26

79191,04

9,07

-19913,68

-18,43

EUR

2598,48

0,30

7238,79

0,83

3133,55

172,94

RUR

8,08

0,00

4,04

0,00

2,02

----

- юридическим лицам

USD

2583,48

0,29

8711,01

1,00

1380,05

20,99

EUR

40,10

0,00

56,49

0,01

20,35

89,09

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

- физическим лицам

USD

26121,90

2,97

70480,03

8,08

-21293,73

-21,05

EUR

2558,38

0,29

7182,30

0,82

3113,20

174,11

RUR

8,08

0,00

4,04

0,00

2,02

----

3. Покупка наличной инвалюты

USD

123157,44

14,00

96419,87

11,05

14067,44

18,83

EUR

18626,40

2,12

74986,08

8,59

8116,40

12,97

RUR

264681,32

30,10

181732,00

20,82

-29535,12

-13,13

4.Подкрепление валютной кассы

USD

43890,44

4,99

46254,08

5,30

-8884,91

-15,00

EUR

4812,00

0,55

6294,60

0,72

-826,40

-11,00

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

5. Продажа наличной инвалюты

USD

46638,40

5,30

71199,27

8,16

4114,79

6,33

EUR

56594,70

6,44

86452,60

9,91

24022,41

50,03

RUR

255783,69

29,08

175950,78

20,16

-14223,06

-7,22

5. Продажа наличной инвалюты

USD

3870,90

0,44

5017,60

0,57

1349,83

47,13

EUR

7907,72

0,90

8796,30

1,01

3746,40

159,77

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам

USD

161,92

0,02

409,60

0,05

159,35

112,27

EUR

184,46

0,02

121,05

0,01

-148,83

-46,23

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

ИТОГО

879469,05

100,00

872757,91

100,00

-6292,13

-0,71

Таблица 4. Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. един (в иностранных валютах)

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего

USD

3078,00

5,95

5642,00

8,81

1632,00

54,03

EUR

768,00

6,39

453,00

1,95

-1,50

-0,33

RUR

56,00

0,02

73,00

0,04

30,50

146,64

- юридическим лицам

USD

769,50

1,49

564,20

0,88

44,30

8,92

EUR

460,80

3,83

249,15

1,07

33,38

16,87

RUR

4,00

0,00

1,00

0,00

-0,50

-29,29

- физическим лицам

USD

2308,50

4,46

5077,80

7,93

1587,70

63,38

EUR

307,20

2,55

203,85

0,88

-16,88

-7,37

RUR

52,00

0,02

72,00

0,04

31,00

168,33

2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего

USD

5673,00

10,97

15467,00

24,16

-4050,50

-18,99

EUR

324,00

2,69

897,00

3,86

387,00

170,05

RUR

4,00

0,00

2,00

0,00

1,00

----

- юридическим лицам

USD

510,57

0,99

1701,37

2,66

261,49

20,16

EUR

5,00

0,04

7,00

0,03

2,50

87,08

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

- физическим лицам

USD

5162,43

9,98

13765,63

21,50

-4311,99

-21,59

EUR

319,00

2,65

890,00

3,83

384,50

171,21

RUR

4,00

0,00

2,00

0,00

1,00

----

3. Покупка наличной инвалюты

USD

24436,00

47,25

18943,00

29,59

2643,00

17,77

EUR

2340,00

19,45

9456,00

40,70

1000,00

12,62

RUR

134356,00

52,08

90866,00

51,52

-16951,0

-14,66

4.Подкрепление валютной кассы

USD

8674,00

16,77

9034,00

14,11

-1822,00

-15,59

EUR

600,00

4,99

780,00

3,36

-113,00

-11,95

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

5. Продажа наличной инвалюты

USD

9056,00

17,51

13879,00

21,68

766,00

6,02

EUR

6987,00

58,09

10543,00

45,38

2877,00

48,37

RUR

123567,00

47,90

85413,00

48,43

-8138,50

-8,35

6.Выплата наличной инвалюты по чекам и пластиковым карточкам физическим лицам

USD

765,00

1,48

980,00

1,53

260,50

46,12

EUR

986,00

8,20

1090,00

4,69

462,50

157,02

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам

USD

32,00

0,06

80,00

0,12

31,00

110,82

EUR

23,00

0,19

15,00

0,06

-19,00

-46,80

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

ИТОГО

USD

51714,00

100,00

64025,00

100,00

-540,00

-0,83

EUR

12028,00

100,00

23234,00

100,00

4593,00

28,60

RUR

257983,00

100,00

176354,00

100,00

-25058,0

-11,76

Таблица 5 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. грн.

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Привлечение средств во вклады, всего

USD

1163800,00

26,61

1587200,00

34,66

364350,00

35,97

EUR

505260,00

11,55

476130,00

10,40

-97685,00

-15,79

RUR

6496,00

0,15

8080,00

0,18

1100,00

17,22

- юридическим лицам

USD

675004,00

15,43

1269760,00

27,73

364452,50

53,22

EUR

272840,40

6,24

309484,50

6,76

95492,25

61,61

RUR

2436,00

0,06

4040,00

0,09

1040,00

43,57

- физическим лицам

USD

488796,00

11,17

317440,00

6,93

-102,50

-0,03

EUR

232419,60

5,31

166645,50

3,64

-193177,25

-45,10

RUR

4060,00

0,09

4040,00

0,09

60,00

1,52

- сроком до 3 месяцев

USD

372416,00

8,51

476160,00

10,40

109305,00

35,97

EUR

112280,00

2,57

137190,00

3,00

9345,00

7,60

RUR

2436,00

0,06

4040,00

0,09

550,00

17,22

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

506000,00

11,57

634880,00

13,87

257345,00

129,83

EUR

320800,00

7,33

201750,00

4,41

-17625,00

-7,74

RUR

2030,00

0,05

1616,00

0,04

318,00

28,41

- сроком свыше 6 месяцев

USD

285384,00

6,52

476160,00

10,40

-2300,00

-0,48

EUR

72180,00

1,65

137190,00

3,00

-89405,00

-34,11

RUR

2030,00

0,05

2424,00

0,05

232,00

11,21

2. Кредитование в иностранной валюте

USD

2631200,00

60,15

2457600,00

53,67

143050,00

6,38

EUR

48120,00

1,10

40350,00

0,88

-11425,00

-20,10

RUR

19285,00

0,44

9494,00

0,21

1121,00

14,42

- юридическим лицам

USD

999856,00

22,86

1228800,00

26,84

180100,00

18,94

EUR

20050,00

0,46

20175,00

0,44

-1762,50

-7,74

RUR

19285,00

0,44

9090,00

0,20

1605,00

24,33

- физическим лицам

USD

1631344,00

37,30

1228800,00

26,84

-37050,00

-2,89

EUR

28070,00

0,64

20175,00

0,44

-9662,50

-28,53

RUR

0,00

0,00

404,00

0,01

-484,00

-45,74

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

1052480,00

24,06

860160,00

18,79

101830,00

14,46

EUR

32080,00

0,73

8070,00

0,18

85,00

1,07

RUR

8120,00

0,19

6060,00

0,13

2344,00

110,16

- сроком свыше 6 месяцев

USD

1578720,00

36,09

1597440,00

34,89

41220,00

2,68

EUR

16040,00

0,37

32280,00

0,70

-11510,00

-23,60

RUR

11165,00

0,26

3434,00

0,07

-1223,00

-23,58

ИТОГО

UAH

4374161,00

100,00

4578854,00

100,00

400511,00

10,09

Таблица 6 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. единиц (в иностранных валютах).

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Привлечение средств во вклады, всего

USD

230000,00

30,67

310000,00

39,24

70000,00

35,04

EUR

63000,00

91,30

59000,00

92,19

-13000,0

-16,69

RUR

3200,00

25,20

4000,00

45,98

500,00

15,47

- юридическим лицам

USD

133400,00

17,79

248000,00

31,39

70450,00

52,17

EUR

34020,00

49,30

38350,00

59,92

11675,00

59,90

RUR

1200,00

9,45

2000,00

22,99

500,00

41,42

- физическим лицам

USD

96600,00

12,88

62000,00

7,85

-450,00

-0,72

EUR

28980,00

42,00

20650,00

32,27

-24675,0

-45,69

RUR

2000,00

15,75

2000,00

22,99

0,00

0,00

- сроком до 3 месяцев

USD

73600,00

9,81

93000,00

11,77

21000,00

35,04

EUR

14000,00

20,29

17000,00

26,56

1000,00

6,46

RUR

1200,00

9,45

2000,00

22,99

250,00

15,47

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

100000,00

13,33

124000,00

15,70

50100,00

128,26

EUR

40000,00

57,97

25000,00

39,06

-2500,00

-8,71

RUR

1000,00

7,87

800,00

9,20

150,00

26,49

- сроком свыше 6 месяцев

USD

56400,00

7,52

93000,00

11,77

-1100,00

-1,16

EUR

9000,00

13,04

17000,00

26,56

-11500,0

-34,81

RUR

1000,00

7,87

1200,00

13,79

100,00

9,54

2. Кредитование в иностранной валюте

USD

520000,00

69,33

480000,00

60,76

25000,00

5,65

EUR

6000,00

8,70

5000,00

7,81

-1500,00

-20,94

RUR

9500,00

74,80

4700,00

54,02

500,00

12,71

- юридическим лицам

USD

197600,00

26,35

240000,00

30,38

34000,00

18,12

EUR

2500,00

3,62

2500,00

3,91

-250,00

-8,71

RUR

9500,00

74,80

4500,00

51,72

750,00

22,47

- физическим лицам

USD

322400,00

42,99

240000,00

30,38

-9000,00

-3,55

EUR

3500,00

5,07

2500,00

3,91

-1250,00

-29,29

RUR

0,00

0,00

200,00

2,30

-250,00

-46,55

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

208000,00

27,73

168000,00

21,27

19000,00

13,68

EUR

4000,00

5,80

1000,00

1,56

0,00

0,00

RUR

4000,00

31,50

3000,00

34,48

1150,00

107,02

- сроком свыше 6 месяцев

USD

312000,00

41,60

312000,00

39,49

6000,00

1,98

EUR

2000,00

2,90

4000,00

6,25

-1500,00

-24,41

RUR

5500,00

43,31

1700,00

19,54

-650,00

-24,72

ИТОГО

USD

750000,00

100,00

790000,00

100,00

95000,00

14,75

EUR

69000,00

100,00

64000,00

100,00

-14500,0

-17,04

RUR

12700,00

100,00

8700,00

100,00

1000,00

13,95

Таблица 7 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные в результате проведения текущих торговых валютных операций, тыс.грн.

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Комиссия банка за проведение платежей в инвалюте по торговым сделкам, всего

USD

11319,15

34,93

11983,49

43,67

3374,20

51,30

EUR

45,47

0,14

98,38

0,36

-37,78

-24,80

RUR

733,87

2,26

284,60

1,04

-39,48

-11,52

2. Комиссия банка за проведение операций по покупке инвалюты на МВРУ

USD

6224,67

19,21

7081,76

25,81

2271,74

67,03

EUR

825,84

2,55

86,45

0,32

-495,18

-71,67

RUR

0,06

0,00

0,14

0,00

0,02

20,83

3. Комиссия банка за проведение операций по продаже инвалюты на МВРУ

USD

11246,92

34,71

6997,50

25,50

-628,90

-7,93

EUR

55,98

0,17

225,31

0,82

-50,64

-16,94

RUR

1904,42

5,88

650,98

2,37

-145,25

-16,85

4. Комиссия банка за выдачу средств в инвалюте по чекам, поученным в оплату товаров, работ, услуг

USD

39,92

0,12

27,34

0,10

2,16

8,96

EUR

7,14

0,02

3,31

0,01

0,75

34,94

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

ИТОГО

UAH

32403,43

100

27439,26

100

4251,63

20,38

Таблица 8 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные от осуществления текущих неторговых валютных операций, тыс. грн.

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прирост

Ср. темп прир,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Комиссия банков за выдачу наличной инвалюты со счетов клиентам, всего

USD

155,75

22,20

288,87

19,69

84,39

55,10

EUR

61,59

8,78

36,56

2,49

0,27

0,74

RUR

1,14

0,16

1,47

0,10

0,62

150,39

- юридическим лицам

USD

38,94

5,55

28,89

1,97

2,43

9,67

EUR

36,96

5,27

20,11

1,37

2,85

18,12

RUR

0,08

0,01

0,02

0,00

-0,01

-28,22

- физическим лицам

USD

116,81

16,65

259,98

17,72

81,96

64,50

EUR

24,64

3,51

16,45

1,12

-1,16

-6,38

RUR

1,06

0,15

1,45

0,10

0,63

172,40

2. Комиссия банков за проведение платежей в инвалюте, всего

USD

330,11

47,05

910,70

62,08

-229,01

-18,43

EUR

29,88

4,26

83,25

5,67

36,04

172,94

RUR

0,09

0,01

0,05

0,00

0,02

----

- юридическим лицам

USD

29,71

4,23

100,18

6,83

15,87

20,99

EUR

0,46

0,07

0,65

0,04

0,23

89,09

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

- физическим лицам

USD

300,40

42,82

810,52

55,25

-244,88

-21,05

EUR

29,42

4,19

82,60

5,63

35,80

174,11

RUR

0,09

0,01

0,05

0,00

0,02

----

3. Комиссия за выплату наличной инвалюты по чекам и пластиковым картточкам физическим лицам

USD

38,71

5,52

50,18

3,42

13,50

47,13

EUR

79,08

11,27

87,96

6,00

37,46

159,77

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

4. Комиссия банка, взымаемая при продаже платежных документов в инвалюте физическим лицам

USD

2,43

0,35

6,14

0,42

2,39

112,27

EUR

2,77

0,39

1,82

0,12

-2,23

-46,23

RUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----

ИТОГО

UAH

701,55

100,00

1466,99

100,00

-56,55

-3,65

Таблица 9 - Расчет процентной маржи в инвалюте, полученной по проведенным валютным операциям КБ "Дельта", связанным с движением капитала, тыс. грн.

Показатели

Виды валют

мар.08

апр.08

Ср. абс прир

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1.Проценты, уплаченные по срочным депозитам:

- сроком до 3 месяцев

USD

29793,28

19,51

42854,40

21,89

11125,20

EUR

7859,60

5,15

9603,30

4,91

654,15

RUR

194,88

0,13

323,20

0,17

44,00

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

50600,00

33,14

63488,00

32,43

26335,45

EUR

28872,00

18,91

16140,00

8,24

-3780,00

RUR

162,40

0,11

129,28

0,07

25,44

- сроком свыше 6 месяцев

USD

28538,40

18,69

49996,80

25,54

960,40

EUR

6496,20

4,25

13033,05

6,66

-7703,48

RUR

162,40

0,11

193,92

0,10

18,56

2. Итого процентные расходы

UAH

152679,16

100

195761,95

100

27679,73

3. Проценты, полученные по валютным кредитам:

- сроком до 6 месяцев

USD

131560,00

36,59

103219,20

31,09

10578,35

EUR

3528,80

0,98

887,70

0,27

9,35

RUR

730,80

0,20

545,40

0,16

210,96

- сроком свыше 6 месяцев

USD

221020,80

61,48

223641,60

67,36

9558,30

EUR

1684,20

0,47

3389,40

1,02

-1070,30

RUR

1004,85

0,28

309,06

0,09

-110,07

4. Итого процентные доходы

UAH

359529,45

100

331992,36

100

19176,59

5. Процентная маржа

UAH

206850,29

136230,41

-8503,13

Таблица 10 - Общий доход КБ "Дельта", полученный по всем валютным операциям, тыс. грн.

Показатели

мар.08

апр.08

Ср.абс прирост

Ср.темп прир ,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Доход по текущим торговым валютным операциям

32403,43

13,50

27439,26

16,62

4251,63

20,38

2. Доход по текущим неторговым валютным операциям

701,55

0,29

1466,99

0,89

-56,55

-3,65

3. Доход по операциям, связаным с движением капитала

206850,29

86,20

136230,41

82,50

-8503,13

-5,71

ИТОГО

239955,27

100,00

165136,66

100,00

-4308,05

-2,51

Таблица 11 - Доходность валютных операций КБ "Дельта", %

Показатели

фев.08

мар.08

апр.08

Ср.абс прирост

сумма

сумма

сумма

1. Доходность текущих торговых валютных операций, %

0,27

0,25

0,23

-0,02

2. Доходность текущих неторговых валютных операций, %

0,00

0,08

0,17

0,08

3. Доходность операций, связанных с движением капитала, %

4,06

4,73

2,98

-0,54

4. Общая доходность валютных операций банка, %

4,32

5,06

3,37

-0,47

5. Расход на одну гривню валютных операций, коп.

0,000333

0,000203

0,000188

-0,000073


Таблица 12 - Прибыльность валютных операций КБ "Дельта"

Показатели

мар.08

апр.08

Ср.абс прирост

сумма

сумма

1. Сумма доходов по валютным операциям банка, тыс грн.

239955,27

165136,66

-4308,05

2. Сумма расходов по валютным операциям банка, тыс грн.

37,39

32,84

-3,24

3. Прибыль по валютным операциям банка, тыс. грн.

239917,88

165103,82

-4304,81

4. Объем проведенных валютных операций банка, тыс. грн.

18388467,70

17459525,75

2830411,88

5. Прибыльность валютных операций, %

1,30

0,95

-0,26

Таблица 13 - Общий доход КБ «Дельта», полученный по всем валютным операциям, тыс.грн.

Показатели

Март 2008

Апрель 2008

Ср.абс прир.

Ср.темп роста ,%

сумма

уд.в,%

сумма

уд.в,%

1. Проценты уплаченные

25,797

68,99

21,018

64,00

-3,50

-13,39

2. Уплаченная комиссия за услуги клиентам, банкам при корреспондентских отношениях

0,143

0,38

0,147

0,45

0,00

2,47

3. Почтово-телеграфные расходы по операциям клиетов

0,335

0,90

0,356

1,08

0,06

24,14

4. Материальные затраты по расчетному и кассовому обслуживанию

0,108

0,29

0,108

0,33

0,00

0,00

5. Затраты по изготовлению, пересылке бланков, бумаги необходимых для осуществления банковских операций

0,104

0,28

0,109

0,33

0,00

2,87

6. Затраты на маркетинг и рекламу

0,021

0,06

0,021

0,06

0,00

0,00

7. Расходы банка по оплате услуг компьютерных центров

0,71

1,90

0,75

2,28

0,06

8,34

8. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

0,14

0,37

0,139

0,42

0,00

0,73

9. Другие затраты

1,02

2,73

1,04

3,17

-0,01

-0,95

10. Расходы на содержание аппарата управления

6,9

18,45

6,99

21,29

0,01

0,08

11. Спецодежда

0,003

0,01

0,003

0,01

0,00

0,00

12. Расходы на охрану

0,1

0,27

0,1

0,30

0,00

0,00

13. Расходы на содержание служебных легковых автомобилей

0,35

0,94

0,38

1,16

0,09

37,84

14. Расходы на содержание ведомственной охраны

1,28

3,42

1,279

3,89

0,00

0,04

15. Расходы на содержание служб инкассации

0,38

1,02

0,4

1,22

0,05

15,47

ИТОГО

37,391

100,00

32,84

100,00

-3,24

-8,61

Таблица 14 - Показатели эффективности операций КБ "Дельта", тыс. грн.

Показатели

фев.08

мар.08

апр.08

Ср.абс прирост

сумма

сумма

сумма

1. Общий доход банка

175095,36

241124,27

166550,96

-4272,20

2. Общий расход банка

613,12

643,991

581,23

-15,95

3. Прибыль банка

174482,24

240480,28

165969,73

-4256,26

Таблица 15 - Доли доходов, расходов и прибыли по валютным операциям в соответствующих общих суммах по всем операциям КБ "Дельта"

Показатели

мар.08

апр.08

Ср.абс прирост

Ср.темп роста ,%

сумма

сумма

1. Доходы по валютным операциям банка, тыс. грн.

239955,27

165136,66

-4308,05

97,49

2. Общая сумма доходов банка, тыс. грн.

241124,27

166550,96

-4272,20

97,53

3. Доля доходов по валютным операциям в общей сумме доходов банка,%

99,52

99,15

-0,04

99,96

4. Расходы по валютным операциям банка, тыс. грн.

37,39

32,84

-3,24

91,39

5. Общая сумма расходов банка, тыс. грн.

643,99

581,23

-15,95

97,36

6. Доля расходов по валютным операциям в общей сумме расходов банка,%

5,81

5,65

-0,38

93,86

7. Прибыль по валютным операциям банка, тыс. грн.

239917,88

165103,82

-4304,81

97,49

8. Общая сумма прибыли банка, тыс. грн.

240480,28

165969,73

-4256,26

97,53

9. Доля прибыли по валютным операциям в общей сумме прибыли банка,%

99,77

99,48

-0,04

99,96

Часть 3

I . На основе данных о курсах валют производим расчёт логарифмов ежедневных темпов роста.

Логарифм темпа роста курса i-ой валюты в момент t измерения рассчитывается по формуле:

где Курсit — значение курса i-ой валюты в t измерении;

Курсit-1 — значение курса i-ой валюты в t-1 измерении;

T — общее число измерений логарифмов темпов роста курсов;

i- индекс, обозначающий валюту;

n — число валют.

Таблица 1 - Логарифмы темпов роста валют.

Дата измерения

USD

EUR

RUR

11.02-20.02

-0,001982161

0,010075652

0,01519017

21.02-15.03

0,003960401

0,00500001

0,01990115

16.03.-31.03

0,009832921

0

-0,00990107

01.04-30.04

0,001955035

0,00621506

0,00496279

II. 1. Расчёт ковариационной матрицы и волатильностей.

Упрощённый расчёт ковариации случайных величин и можно провести по формуле:


Таблица 2 - Ковариационная матрица

Название валют

USD

EUR

RUR

USD

0,000018186

-0,000015322

-0,000035679

EUR

-0,000015322

0,000012955

0,000030726

RUR

-0,000035679

0,000030726

0,000130539

2. Волатильность i -ой валюты рассчитывается по формуле:

.

Таблица 3 – Волатильность

USD

EUR

RUR

0,00426

0,003599

0,011

III . Расчёт коэффициентов корреляции.

Коэффициент корреляции случайных величин и логарифмов темпов роста i-ой и j-ой валют рассчитывается по формуле:

Таблица 4 – Корреляционная матрица

Название валют

USD

EUR

RUR

USD

1

-0,998259572

-0,73228884

EUR

-0,998259572

1

0,74716192

RUR

-0,73228884

0,747161923

1

Коэффициент корреляции характеризует силу и характер взаимосвязи двух случайных величин: чем ближе он к единице по абсолютной величине, тем сильнее взаимосвязь, чем ближе к нулю — тем слабее взаимосвязь. Положительный коэффициент корреляции свидетельствует, что при росте (падении) одной величины другая, коррелирующая с ней, величина также растёт (падает), а отрицательный коэффициент корреляции свидетельствует о том, что при росте (падении) одной величины другая, отрицательно коррелирующая с ней, падает (растёт).

Можно сделать вывод, что при росте курса USD, EUR и RUR будут падать, а при ее падении, курс этих двух валют будет расти, и наоборот. А если курс RUR будет расти или падать, то характер изменения курса валюты EUR будет таким же.

IV . Определение экономической стоимости открытых валютных позиций.

Величина экономической стоимости открытой валютной позиции определяется из исходных данных по каждой валюте как произведение позиции в единицах соответствующей валюты и курса в гривнях за единицу данной валюты:

, i=1,2,…n

Таблица 5 - Величина экономической стоимости открытых валютных позиций банка

Дата

USD

EUR

RUR

01.02-10.02

1486144,30

-504738,90

31530,52

11.02-20.02

1483201,44

-509850,18

32013,13

21.02-15.03

1489087,16

-512405,82

32656,61

16.03.-31.03

1503801,46

-512405,82

32334,87

01.04-30.04

1506744,32

-515600,37

32495,74

V. Расчёт оценок VaR.

1. Расчёт оценки возможных потерь по открытой валютной позиции в данной валюте VaRi

Таблица 6 - Возможные потери по открытым валютным позициям в каждой валюте

USD

EUR

RUR

2070,74

-379,45

303,27

2. Расчёт совокупной оценки возможных потерь в целом по общей открытой валютной позиции VaR

=

= = 2148 тыс.грн.

Значит, оценка возможных потерь в целом по общей открытой валютной позиции VaR на 1.02.2008 год составила 2148 тыс. грн.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:17:25 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:33:31 29 ноября 2015

Работы, похожие на Лабораторная работа: Операции с валютными ценностями

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(150974)
Комментарии (1842)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru