Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Математические методы и модели

Название: Математические методы и модели
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: контрольная работа Добавлен 04:31:28 04 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 44 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Задача 1

Определить зависимость между фактором и результатирующим признаком по данным, приведенным в таблице. Рассчитать коэффициент корреляции, определить вид зависимости, параметры линии регрессии, корреляционное отношение и оценить точность аппроксимации. Выбор варианта осуществляется по последней цифре порядкового номера студента

Решение:

Построим расчетную таблицу

N Расходы по эксплуатации машин и механизмов (тыс. ден. ед), X Основная заработная плата (тыс. ден. ед), Y XY X2 Y2
1 3,2 6,3 20,16 10,24 39,69 6,35 0,003 10,27
2 0,5 1,1 0,55 0,25 1,21 2,04 0,886 3,98
3 1,2 2,9 3,48 1,44 8,41 3,16 0,067 0,04
4 0,1 2,5 0,25 0,01 6,25 1,40 1,203 0,35
5 0,5 2,3 1,15 0,25 5,29 2,04 0,067 0,63
6 0,6 4,7 2,82 0,36 22,09 2,20 6,244 2,58
7 0,8 2,5 2 0,64 6,25 2,52 0,000 0,35
8 1,3 3,6 4,68 1,69 12,96 3,32 0,079 0,26
9 2,1 5 10,5 4,41 25 4,60 0,164 3,63
10 0,3 0,7 0,21 0,09 0,49 1,72 1,045 5,74
11 3,2 7 22,4 10,24 49 6,35 0,421 15,25
12 0,5 1 0,5 0,25 1 2,04 1,085 4,39
13 1,4 3,1 4,34 1,96 9,61 3,48 0,143 0,00
14 1,8 2,8 5,04 3,24 7,84 4,12 1,733 0,09
15 0,3 1,4 0,42 0,09 1,96 1,72 0,104 2,87
16 0,4 1 0,4 0,16 1 1,88 0,778 4,39
17 2,3 5,1 11,73 5,29 26,01 4,91 0,034 4,02
18 0,1 2,6 0,26 0,01 6,76 1,40 1,433 0,25
18 1,3 3,8 4,94 1,69 14,44 3,32 0,232 0,50
20 1,3 2,5 3,25 1,69 6,25 3,32 0,670 0,35
сумма 23,2 61,9 99,08 44 251,51 61,9 16,391 59,93
среднее 3,095

Вычислим коэффициент корреляции по формуле:

r

где X и Y- текущие значения наблюдаемых величин;

N- число наблюдений.

Получим:

Коэффициент корреляции лежит в пределах 0£ / r /£ 1 . При положительном коэффициенте корреляции наблюдается прямая связь, т.е. с увеличением независимой переменной увеличивается и зависимая.

В нашем примере r = 0,852 связь тесная

Вычислим уравнение регрессии:

- уравнение регрессии

Построим корреляционное поле


Теснота связи для аппроксимации криволинейных зависимостей определяется при помощи корреляционного отношения

r =

Дополнительной оценкой точности аппроксимации является средняя относительная ошибка аппроксимации. Линия регрессии - аппроксимирующая функция. Чем меньше E, тем точнее выбранная зависимость аппроксимирует существующую зависимость

Вычислим точность аппроксимации:

где Yi- наблюденное значение зависимой переменной ;

- рассчитанное по формуле значение;

- среднее значение;


Вывод:

1. Между факторами имеется тесная связь.

2. Связь прямая

3. Прямолинейная зависимость лучше отображает связь.

Задача 2

2.1 По приведенным ниже данным – матрицы прибыли в зависимости от выбранной стратегии и состоянии факторов внешней среды, выбрать наиболее предпочтительную стратегию по критериям Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа.

Состояние факторов внешней среды
1 2 3 4 5 6
А 100 120 130 130 120 110
Б 110 90 150 120 120 100
В 150 150 100 90 100 90
Г 130 100 110 120 120 110
Д 150 110 110 100 130 150
Е 190 90 100 170 120 90
Ж 100 140 140 140 130 100
З 120 150 130 130 120 90
И 140 120 130 120 150 100

Критерий Лапласа.

Критерием выбора стратегии выступает максимизации математического ожидания.


Состояние факторов внешней среды М
Варианты стратегий 1 2 3 4 5 6
А 100 120 130 130 120 110 118
Б 110 90 150 120 120 100 115
В 150 150 100 90 100 90 113
Г 130 100 110 120 120 110 115
Д 150 110 110 100 130 150 125
Е 190 90 100 170 120 90 127
Ж 100 140 140 140 130 100 125
З 120 150 130 130 120 90 123
И 140 120 130 120 150 100 127

Вывод: В соответствии с критерием Лапласа стратегии СЕ и СИ характеризуются максимальным математическим ожиданием прибыли.

Критерий Вальда

В соответствии с критерием Вальда субъект, принимающий решение, избирает чистую стратегию, гарантирующую ему наибольший (максимальный) вариант из всех наихудших (минимальных) возможных исходов действия по каждой стратегии. На этой основе получается решение, определяемое как

Состояние факторов внешней среды min
Варианты стратегий 1 2 3 4 5 6
А 100 120 130 130 120 110 100
Б 110 90 150 120 120 100 90
В 150 150 100 90 100 90 90
Г 130 100 110 120 120 110 100
Д 150 110 110 100 130 150 100
Е 190 90 100 170 120 90 90
Ж 100 140 140 140 130 100 100
З 120 150 130 130 120 90 90
И 140 120 130 120 150 100 100

W = 100

Вывод: В соответствии с критерием рекомендуемые стратегии СА, СГ, СД, СЖ, СИ гарантируют максимальный результат (100) в самой неблагоприятной ситуации.

Критерий Гурвица

Согласно критерию Гурвица при выборе решения разумней придерживаться некоторой промежуточной позиции.В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения определяется линейная комбинация минимального и максимального выигрышей

,

где a- показатель пессимизма-оптимизма, принимающий значения 0£ a£1,

Вывод: Согласно критерию Гурвица стратегия СЕ обеспечивает максимальное значение линейной комбинации

Критерий Сэвиджа

Чтобы оценить, насколько то или иное состояние природы влияет на исход в соответствии с критерием Сэвиджа вводится показатель риска(r ij), определяемый как разность между максимально возможным выигрышем при данном состоянии (Rj) и выигрышем при выбранной стратегии (Si)

; при ,

где rij - показатель риска;

bj - максимально возможный выигрыш;

x ij - выигрыш при выбранной стратегии

На этой основе строят матрицу рисков, которая показывает "сожаление между действительным выбором и наиболее благоприятным, если бы были известны намерения природы". Затем выбирается такая стратегия, при которой величина риска принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации

Без риска С риском Без риска С риском Без риска С риском Без риска С риском Без риска С риском Без риска С риском Max rij
1 2 3 4 5 6
А 100 90 120 30 130 20 130 40 120 30 110 40 90
Б 110 80 90 60 150 0 120 50 120 30 100 50 80
В 150 40 150 0 100 50 90 80 100 50 90 60 80
Г 130 70 100 50 110 40 120 50 120 30 110 40 70
Д 150 40 110 40 110 40 100 70 130 20 150 0 70
Е 190 0 90 60 100 50 170 0 120 30 90 40 60
Ж 100 90 140 10 140 10 140 50 130 20 100 50 90
З 120 70 150 0 130 20 130 40 120 30 90 60 70
И 140 50 120 30 130 20 120 50 150 0 100 50 50
мах 190 150 150 170 150 150

S = 50

Вывод: В соответствие с критерием рекомендуемая стратегия СИ, выбирая её в самом худшем случаи наше сожаление не превысит 50.д.ед.

2.2При заданном распределении состояний факторов внешней среды определить стандартные статистические показатели (среднюю ожидаемую прибыль, дисперсию, коэффициент вариации прибыли) и обосновать выбор стратегии по индивидуальному отношению к риску.

0,2 0,4 0,1 0,2 0,05 0,05
1 2 3 4 5 6
А 100 120 130 130 120 110
Б 110 90 150 120 120 100
В 150 150 100 90 100 90
Г 130 100 110 120 120 110
Д 150 110 110 100 130 150
Е 190 90 100 170 120 90
Ж 100 140 140 140 130 100
З 120 150 130 130 120 90
И 140 120 130 120 150 100

Вычислим среднюю ожидаемую прибыль по формуле:

МА=100*0,2+120*0,4+130*0,1+130*0,2+120*0,05+110*0,05=118,5

МБ=110*0,2+90*0,4+150*0,1+120*0,2+120*0,05+100*0,05=108

МВ=150*0,2+150*0,4+100*01+90*0,2+100*0,05+90*0,05=127,5

МГ=130*0,2+100*0,4+110*0,1+120*0,2+120*0,05+110*0,05=112,5

МД=150*0,2+110*0,4+110*0,1+100*0,2+100*0,05+150*0,05=119

МЕ=190*0,2+90*0,4+100*0,1+170*0,2+120*0,05+90*0,05=128,5

МЖ=100*0,2+140*0,4+140*0,1+140*0,2+130*0,05+100*0,05=129,5

МЗ=120*0,2+150*0,4+130*0,1+130*0,2+120*0,05+90*0,05=133,5

МИ=140*0,2+120*0,4+130*0,1+120*0,2+150*0,05+100*0,05=125,5

Вычислим среднее квадратичное (стандартное) отклонение:

где s - стандартное отклонение;

Ax - результат для вероятности Px;

a - среднее ожидаемое значение результата;

Px - вероятность появления этого результата

Коэффициент вариации используют для сравнения рассеивания двух и более признаков, имеющих различные единицы измерения. Коэффициент вариации представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах. Он вычисляется по формуле:

,

где - искомый показатель, - среднее квадратичное отклонение, - средняя величина.

1 2 3 4 5 6 м
А 100 120 130 130 120 110 118,5
Б 110 90 150 120 120 100 108
В 150 150 100 90 100 90 127,5
Г 130 100 110 120 120 110 112,5
Д 150 110 110 100 130 150 119
Е 190 90 100 170 120 90 128,5
Ж 100 140 140 140 130 100 129,5
З 120 150 130 130 120 90 133,5
И 140 120 130 120 150 100 125,5

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений.

Построим таблицу

1 2 3 4 5 6 м [М-];[М+] V%
А 100 120 130 130 120 110 118,5 10,61838 [107,88 ;129,12] 8,95
Б 110 90 150 120 120 100 108 18,60108 [89,40 ;126,60] 17,22
В 150 150 100 90 100 90 127,5 27,72634 [99,77 ;155,23] 21,74
Г 130 100 110 120 120 110 112,5 11,77922 [100,72; 124,28] 10,46
Д 150 110 110 100 130 150 119 18,9473 [100,05 ;137,95] 15,92
Е 190 90 100 170 120 90 128,5 43,04358 [85,46 ;171,54] 33,49
Ж 100 140 140 140 130 100 129,5 17,16828 [112,33 ;146,67] 13,25
З 120 150 130 130 120 90 133,5 15,89811 [117,60 ;149,40] 11,9
И 140 120 130 120 150 100 125,5 11,16915 [114,33 ;136,67] 8,9

Вывод: на мой взгляд самая оптимальная стратегия СЕ, т.к во время кризиса мы потеряем много прибыли, но в тоже время в благоприятных условиях мы приобретем много прибыли.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:12:25 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:03:05 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Математические методы и модели

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(150439)
Комментарии (1831)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru