Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Характеристики точности моделей

Название: Характеристики точности моделей
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 06:03:42 08 августа 2010 Похожие работы
Просмотров: 371 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Контрольная работа

по дисциплине: Экономическое планирование

на тему:

Характеристики точности моделей


Содержание

Теоретическая часть. Характеристики точности моделей

Практическая часть. Основные показатели динамики экономических явлений. Использование средних для сглаживания временных рядов


Теоретическая часть. Характеристики точности моделей

Важнейшими характеристиками качества модели, выбранной для прогнозирования, являются показатели её точности. Они описывают величины случайных ошибок. Полученных при использовании модели. Таким образом, чтобы судить о качестве выбранной модели, необходимо проанализировать систему показателей, характеризующих как адекватность модели, так и ее точность.

О точности прогноза можно судить по величине ошибки (погрешности) прогноза.

Ошибка прогноза – величина, характеризующая расхождение между фактическим и прогнозным значением показателя.

Абсолютная ошибка прогноза определяется по формуле :

t = yt – yt,

где yt – прогнозное значение показателя,

yt – фактическое значение.

Эта характеристика имеет ту же размерность, что и прогнозируемый показатель и зависит от масштаба измерения уровней временного ряда.

На практике широко используется относительная ошибка прогноза , выраженная в процентах относительно фактического значения показателя:

δt = yt – yt / yt Ч100

Также используются средние ошибки по модулю (абсолютные и относительные):

│∆│=∑│yt –yt │/n; │δ│=1/n ∑│yt –yt /yt │Ч100


Где n – число уровней временного ряда, для которых определялось прогнозное значение.

Из первых двух формул видно, что если абсолютная и относительная ошибка больше 0, то это свидетельствует о «завышенной» прогнозной оценке. Если – меньше 0, то прогноз был занижен.

Очевидно, что все указанные характеристики могут быть вычисленны после того, как период упреждения уже окончился, и имеются фактические данные о прогнозируемом показателе или при рассмотрении показателя на ретроспективном участке.

В последнем случае имеющаяся информация делится на две части: по первой – оцениваются параметры модели, а данные второй части рассматриваются в качестве фактических. Ошибки прогнозов, полученные ретроспективно (на втором участке) характеризуют точность применяемой модели.

На практике при проведении сравнительной оценки моделей могут использоваться такие характеристики качества как дисперсия (S2 ) или среднеквадратическая ошибка прогноза (S):

S2 = ∑│yt –yt2 /n; S=√S2

Чем меньше значения этих характеристик, тем выше точность модели.

О точности модели нельзя судить по одному значению ошибки прогноза. Например, если прогнозная оценка месячного уровня производства в июне совпала с фактическим значением, то это не является достаточным доказательством высокой точности модели. Надо учитывать, что единичный хороший прогноз может быть получен и по плохой модели, и наоборот.

Следовательно, о качестве применяемых моделей можно судить лишь по совокупности сопоставлений прогнозных значений с фактическими.

Простой мерой качества прогнозов может стать µ - относительное число случаев, когда фактическое значение охватывалось интервальным прогнозом :

µ = p / p+q,

где р – число прогнозов, подтвержденных фактическими данными;

q – число прогнозов, не подтвержденных фактическими данными.

Когда все прогнозы не потверждаются,q=0 и µ=1.

Если же все прогнозы не подтвердились, то p=0 и µ=0.

Отметим, что сопоставление коэффициентов µ для разных моделей имеет смысл при условии, что доверительные вероятности приняты одинаковыми.

Практическая часть. Основные показатели динамики экономических явлений. Использование средних для сглаживания временных рядов

1. Рассчитаем цепные абсолютные приросты:

y2 = 16, 5 – 17,0 = - 0,5 (%)

y3 = 15,9 – 16,5 = - 0,6 (%)

y4 = 15,5 – 15,9 = - 0,4 (%)

y5 = 14,9 – 15,5 = - 0,6 (%)

y6 = 14.5 – 14,9 = -0,4 (%)

y7 = 13,8 – 14,5 = - 0,7 (%)

Легко заметить, что цепные абсолютные приросты примерно одинаковы. Они незначительно варьируют от – 04 до – 0,7, что свидетельствует о близости процесса развития к линейному.

Поэтому ∆ y8 с помощью среднего прироста ∆ y:

y= (y7 -y1) / 6 = (13,8 – 17) / 6 ≈ - 0,5%

y8 = y7 + y = 13,8 – 0,5 = 13,3 (%)

2. Известно, что изменение процентной ставки банка происходит примерно с постоянным темпом роста в течение 7 кварталов. Следовательно, правомерно использовать средний темп роста для расчета прогноза этого показателя.

Средний темп роста равен :

Т = √ yn / y1 *100%

Т= √ y7 / y1 *100% = √ 14/8,3 * 100%

Т= 109,1%.

Прогноз в процентной ставки банка в 8 квартале равен:

y8 = y7 * Т,

где Т – не в процентном выражении,

y8 = 14* 1, 091 ≈ 15,3 %

3. Результаты расчетов представлены в таблице:

Расчет скользящих средних

t yt Скользящие средние

Взвешенная скользящая средняя

g=5

g=3 g=7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10,3

14,3

7,7

15.8

14,4

16,7

15,3

20,2

17,1

7,7

15,3

16,3

19,9

14,4

18,7

20,7

-

10,8

12,6

12,6

15,6

15,5

17,4

17,5

15,0

13,4

13,1

17,2

16,9

17,7

17,7

-

-

-

-

13,5

14,9

15,3

15,3

15,2

15,5

16,0

15,8

15,6

16,1

-

-

-

-

-

11,9

12,6

16,2

15,2

17,4

18,8

15,2

11,7

12,5

18,1

17,3

17,1

-

-

При трехлетней скользящей средней:

y2 = 10,3 + 14,3 +7,7 / 3 = 10,8

y3 = 14,3 + 7,7 + 15,8 / 3 = 12,6 и т. д.

При семилетней скользящей средней:

y4 = 10,3 + 14,3 + 7,7 + 15,8 + 14,4 + 16,7 + 15,3 / 7 = 13,5

y5 = 14,3 + 7,7 + 15,8 + 14,4 = 16,7 + 15,3 + 20,2 = 14,9 и т. д.

Графический анализ показывает, что ряд сглаженный по 7 – летней скользящей средней носит более гладкий характер.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:45:51 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
17:33:57 25 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Характеристики точности моделей

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(151204)
Комментарии (1843)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru