Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Дипломная работа: Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"

Название: Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: дипломная работа Добавлен 19:50:47 12 марта 2010 Похожие работы
Просмотров: 1190 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

На тему «Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"»

РЕФЕРАТ

Мета дипломної роботи – розробка методів підвищення ефективності роботи банків через вдосконалення зворотного зв’язку з клієнтами.

Метод дослідження . Для дослідження даної предметної області використовувалися метод анкетування, економіко-математичні методи для вивчення ринку банківських послуг.

У першому розділі подана характеристика АБ "Правексбанк", вивчена структура Дніпропетровської філії АБ "Правексбанк", визначена мета й конкретизоване завдання дипломного проекту, а також проведений аналіз авторефератів кандидатських робіт в даному напрямку.

У другому розділі роботи подається теоретичні основи для статистичного аналізу та оптимізації роботи банку, розглянуті методологічні підходи і проблеми щодо вирішення поставленої задачі.

Новизна проектних рішень – вдосконалення системи зворотного зв’язку за допомогою анкетування та її обробки. Оптимізація роботи банку на основі залучених даних.

У третьому розділі представлені математичні основи проекту та їх реалізація.

В четвертому розділі розроблена автоматизована інформаційна система “Optimа”.

П’ятий розділ присвячений охороні труда пов’язаний з використанням комп’ютерів.

Розроблена концепція була реалізована в Дніпропетровській філії АБ "Правексбанк", як альтернативна система визначення ставок та термінів банківських продуктів


ЗМІСТ

Вступ

1. Оганізаційно-економічна характеристика АБ "Правексбанк"

1.1 Історія та структура банку

1.2 Організаційна структура ДФ АБ "Правексбанк"

1.3 Аналіз фінансових показників

1.4 Літературний огляд

1.5 Постановка задачі

2. Теоретичні основи обробки анкетних даних

2.1 Статистичні методи

2.2 Методи оптимізації

2.2.1 Метод Ньютона

2.2.2 Теорема про локальну надлінійну збіжність методу Ньютона

2.2.3 Теорема про квадратичну збіжність методу Ньютона

3. Оптимізація банківських послуг

3.1 Дослідження анкет і їх статистична обробка

3.2 Оптимізація банківських послуг

3.3 Аналіз отриманих результатів і оцінка економічної ефективності запропонованих методів

4.Автоматизована інформаційна система

5. Організація безпечних умов праці при роботі з електронно-обчислювальними машинами

5.1 Шкідливі та небезпечні фактори

5.2 Загальні вимоги до робочого місця

5.3 Вимоги до працівників перед початком роботи

5.4 Вимоги безпеки під час виконання роботи

5.5 Розробка заходів щодо поліпшення умов праці

Висновки

Перелік літератури

Вступ

Одним із основних елементів ринкової інфраструктури, що має визначальний вплив на економічний розвиток будь-якої країни, виступає банківська система. Реформування економічної системи України неможливо без існування й сталого розвитку її фінансового сектора, у якому значна роль відводиться системі комерційних банків. Це обумовлено тим, що саме комерційні банки в умовах ринку є одним із найважливіших елементів структури економіки щодо організації руху грошових і капітальних ресурсів. Із закріпленням тенденції економічного піднесення в нашій державі, питання ефективного виконання банками покладених на них у ринковій економіці функцій стають все більш значимими. Особливої ваги вони набувають в умовах загострення конкурентних відносин на українському банківському ринку. Обмеженість джерел формування ресурсної бази та напрямів надійного вкладання капіталу вимагає від банків нових підходів до організації фінансового посередництва, спрямованих на забезпечення відповідності пропонованих послуг вимогам ринку.

Важливе місце серед них належить посиленню ринкової орієнтації процесів акумулювання і використання банками фінансових ресурсів, що виступає вагомим фактором розширення фінансових можливостей банківських структур для проведення успішної конкурентної боротьби. У той же час, відмова від конкурентного суперництва, викликана намаганням зменшити витрати, ігноруванням потреб споживачів призводить до скорочення у перспективі клієнтської бази та погіршення фінансового результату банків. Це зумовлює актуальність теоретичного і практичного дослідження питань, пов’язаних із підвищенням спроможності українських банків виступати активними учасниками конкурентного ринку. Крім того, зміцнення конкурентного потенціалу банківських установ має і важливе загальноекономічне значення, зокрема, для поповнення доходної частини бюджетів різних рівнів, збільшення обсягів кредитування вітчизняної економіки, підвищення довіри вкладників до банків.

Об'єкт дослідження – діяльність вітчизняних комерційних банків на ринку залучення та розміщення банківських ресурсів.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, закони України, укази Президента України, постанови й рішення Кабінету Міністрів України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців у сфері управління банківськими ресурсами, залучення та розміщення коштів, державного регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ.

Вивчення й аналіз опублікованих з даного питання робіт дозволили зробити висновок про те, що значна частка задач стосовно забезпечення банківських установ необхідним обсягом ресурсів та їх розміщенням залишається недостатньо розробленою як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах, особливо у розрізі урахування думки клієнтів банків, як основних споживачів на ринку банківських послуг.

Подальше поглиблення теоретичних і методичних досліджень пов’язано з необхідністю обґрунтування стратегічного підходу щодо управління ресурсами комерційного банку, удосконаленням збалансованого проведення активно-пасивних операцій банку, формуванням кредитних та депозитних відсотків комерційного банку. Наукова і практична актуальність зазначених питань зумовила вибір теми, визначила мету і задачі дослідження.


1. ОГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

АБ « ПРАВЕКСБАНК »

1.1 Історія та структура банку

"Правексбанк" є акціонерним банком, що діє на правах акціонерного товариства. Статутний фонд був сформований внесками акціонерів, які при внесенні отримали пакети акцій, що засвідчують вклад акціонера у статутний фонд. Акція регулює частки у статутних фондах і права акціонерів.

„Правексбанк” є універсальним, високотехнологічним банком, що надає повний спектр банківських послуг юридичним і фізичним особам. Індивідуальний підхід, інформаційна відкритість, професіоналізм і надійність – основні принципи роботи Банку з клієнтами. Ми поважаємо індивідуальність клієнта і тому прагнемо спільною роботою примножувати здобуті досягнення.”

1 вересня 2001 року на загальних зборах акціонерів було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 12 млн. грн. Нова команда освічених топ-менеджерів очолила організацію у січні 2001 року та розпочала програму реструктуризації бізнесу та розширення операцій. Стратегічним фокусом розвитку було обрано роздрібний банківський бізнес – обслуговування широких верств населення, малого і середнього бізнесу. За агентськими угодами Банк почав розповсюджувати картки міжнародних платіжних систем „Visa” та „Europayinternational”, та здійснювати швидкі перекази через міжнародну платіжну систему WesternUnion. Тоді ж було встановлено перший банкомат.

У 2002 році Банк став асоційованим членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. Встановлено нову високотехнологічну систему автоматизації банківської діяльності. Банк отримав право надання послуг з виплати пенсій в окремих регіонах від Пенсійного фонду України; відкрито філію у Дніпропетровську; розпочати створення мережі відділень у районах та містах Харківської області.

Діяльність АБ "Правексбанку", протягом часу його існування, тісно пов`язана з підприємствами провідних галузей економіки, солідними клієнтами. Основним принципом в роботі банку з клієнтами є постійна увага до клієнтських проблем, високоякісне обслуговування, готовність до взаємовигідного і довготривалого партнерства. Значна увага приділяється глибокому вивченню діяльності окремих клієнтів і їх партнерів, забезпечується індивідуальний підхід до їх обслуговування з урахуванням особливостей діяльності, цілей розвитку.

Високий імідж банку, як надійного фінансового партнера, сприяв тому, що на обслуговування до банку прийшов цілий ряд великих підприємств та організацій, а його надійними партнерами стали провідні банки України.

Дослідження діяльності комерційних банків є досить актуальним і має велике значення для майбутньої діяльності в будь-якій галузі економіки.

Діяльність українських банків здійснювалася на фоні поліпшення економічної ситуації в країні. Головним чинником економічного зростання в 2005 році було розширення внутрішнього попиту Усе це позитивним чином відбилося і на стані банківської системи України: банки нарощували масштаби діяльності, капітал, диверсифікували ризики й операції, поширювали спектр послуг, що надаються.

Господарські функції та права акціонерного банку реалізують його органи управління.

Вищий контроль управлінської діяльності правління товариства здійснює спостережна рада. Це незалежна від правління контрольна рада, яка є однією з форм реалізації економічної влади колективної власності акціонерів.

Контроль фінансово господарської діяльності правління здійснює ревізійна комісія товариства, яку обирають загальні збори з числа акціонерів.

Функції загальних зборів:

Організаційні функції – це:

а) Засновницькі – визначення організаційної структури товариства; створення, реорганізація, ліквідація філій.

б) Нормотворчі – внесення змін до статуту; затвердження статутів та положень філій, правил процедури загальних зборів.

в) Посадові – обрання та відкликання членів спостережної ради, членів виконавчого органу, членів ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадових осіб.

Рішення щодо зміни статуту, припинення діяльності, створення філій правомірні за прийняття їх ¾ учасників зборів, які голосують. З решти питань правомочні рішення простої більшості учасників зборів, які голосують.

Функції правління. Правління є органом управління, який здійснює оперативне управління діяльністю банка. Цей орган підзвітний зборам. Збори визначають персональний склад правління стратегію його діяльності. Оперативне управління товариством передбачає, що правління вирішує усі питання діяльності банку в тому числі делеговані зборами, крім питань, що належать до виключної компетенції зборів.

Спостережна рада (рада акціонерного товариства) є органом, який представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління.

Функції спостережної ради поділяють на контрольні у сфері управління та контрольні у сфері господарської діяльності. У першій сфері рада затверджує голову правління, аналізує дії правління щодо управління банком. У другій сфері рада розглядає і аналізує звіти правління, ревізійної комісії банку; є ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарських і фінансових результатів роботи та ін.


1.2 Організаційна структура ДФ АБ "Правексбанк"

Внутрішня організаційна структура Дніпропетровської філії АБ "Правексбанк" складається з декількох відділів, кожен з яких має своє призначення та тісно взаємопов`язаний з іншими.

Очолює Банк директор, який є керівним органом окремого відділення та виконує функції керівника, приймаючи важливі рішення, що пов`язані з діяльністю Банку. Директор має заступників, які виконують ті ж обов`язки у випадку його відсутності чи зайнятості у сферах корпоративного та індивідуального бізнесів.

Операційний відділ. Працює з чеками, векселями, акредитивами, обслуговує суб`єктів підприємницької діяльності, веде рахунки юридичних осіб.

Бухгалтерія. Працівники цього відділу відображають за допомогою плану рахунків операції банку. Здійснюють бухгалтерські проведення щодо обліку кредитних, депозитних операцій, обліку капіталу банку, його доходів та витрат, операцій з цінними паперами, іноземною валютою та ін.

Відділ програмно-технічного забезпечення. Висока якість, надійність та швидкість здійснення банківських операцій є базовими принципами, що складають програмне забезпечення Банку. Програмні та технологічні інструменти для продуктивного та своєчасного виконання завдань впроваджуються саме цім відділом. Введення нових технологій, які б забезпечили зручність та швидкість є дуже важливим моментом у розвитку Банку.

У 2004 році Банк перейшов на нову високотехнологічну автоматизовану банківську систему (АБС). Її використання дозволило Банку створити єдину інформаційну систему, що відповідає сучасним вимогам автоматизації Банків і має широкі можливості масштабування і нарощування при розвитку Банку.

Валютний відділ характеризується наявністю спеціальних організаційних і технічних заходів, які спрямовані на ефективне здійснення операцій з іноземною валютою й отриманням максимального прибутку з урахуванням існуючого валютного ризику.

Відділ по обслуговуванню рахунків фізичних осіб. Цей відділ працює з населенням: приймає комунальні платежі, кошти для зарахування на вклади, здійснює нарахування відсотків за вкладами. Також у функції цього відділу входить обслуговування пластикових карток та індивідуальних банківських сейфів для населення.

Кредитний відділ. Банк здійснює кредитні операції у межах наявних ресурсів. Визначаючи ризик окремого кредиту, Банк ретельно перевіряє платоспроможність позичальника, враховує заставу, наявність гаранта чи поручителя.

Відділ кредитування фізичних осіб. Забезпечує весь спектр активних операцій для фізичних осіб, до складу яких входять: автокредитування, іпотечне кредитування, споживче кредитування, кредитування під заставу рухомого або нерухомого майна, кредитування по програмі "Розстрочка", беззаставне кредитування співробітників підприємств та організацій.

Відділ аналізу та планування. З метою усунення помилок у подальшій роботі банку працівники цього відділу аналізують роботу Банку за минулі періоди та складають план на наступний період, враховуючи помилки та можливості Банку.

Каса. Працівники каси видають кошти за видатковими документами та приймають за прибутковими документами.

Юридичний відділ. Забезпечує правове супроводження діяльності Банку. Перевіряє юридичні аспекти праці з клієнтами. Тимчасово виконує функції відділу кадрів.

Відділ безпеку. Забезпечує функції охорони та нагляду за діяльністю Банку. Впроваджує заходи щодо збереження банківської та комерційної таємниці.

Адміністративно-господарчий відділ. Забезпечує філію видатковими матеріалами. Відповідає за тепло- та водопостачання, безперебійне електропостачання, схоронність обладнання та меблів.

Схематично, структура Дніпропетровської філії Акціонерного Банку "Правексбанк" представлена на рис 1.1



Рис 1.1. Організаційна структура Дніпропетровської Філії АБ «Правексбанк»

1.3 Аналіз фінансових показників

Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними і пасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню стабільного фінансового стану.

Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення.

В умовах становлення та розвитку банківської системи України актуальна проблема аналізу діяльності банківських установ з метою оцінювання їхньої інвестиційної привабливості, надійності та фінансової стійкості.

Аналіз діяльності банку повинен містити реальну та всебічну оцінку досягнутих результатів, висвітлювати позитивні й негативні аспекти його роботи, визначати конкретні шляхи вирішення загальних проблем. Він є відправним пунктом ефективного управління як кожним конкретним комерційним банком, так і банківською системою в цілому, а також вихідною базою для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.

Аналізом керуються при виконанні більшості банківських операцій — він підказує, як забезпечити дохідність та ліквідність банку, витримати конкуренцію на ринку банківських послуг, здобути довіру вкладників та клієнтів.

Результати фінансового аналізу дозволяють застерегти споживачів банківських послуг від проблемних банків, самі кредитні установи потребують об’єктивної та надійної системи оцінки поточного (і, можливо, перспективного) стану, оскільки ефективність управління комерційним банком визначає можливість здійснювати свою діяльність уміло та в повній відповідності з потребами й економічними цілями держави, чого не можливо досягнути, не маючи оперативної інформації.

Основна мета аналізу діяльності банку — забезпечити оптимальну структуру активних і пасивних операцій задля отримання і кінцевому підсумку максимального прибутку. За аналізом звітності визначають фінансову стабільність і надійність банку, доцільність і перспективи його подальшої діяльності.

Предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність банку.

Основними об’єктами аналізу банківської діяльності є :

- заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;

- якість активів ( кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку ) ;

- показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи;

- показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість;

- темпи росту банку;

- різні ризики, що впливають на діяльність банку.

Узагальнення результатів проведеного аналізу дозволяє визначити фактори, які впливають на діяльність банку, і підготувати рекомендації по прийманню управлінських рішень, спрямованих на її поліпшення.

Показники фінансової діяльності АБ "Правексбанк" представлені на таблицях 1.1-1.5 та на рис. 1.2


Табл. 1.1 Фінансові показники за 2003 рік

Показник 01.01.03 01.02.03 01.03.03 01.04.03 01.05.03 01.06.03 01.07.03 01.08.03 01.09.03 01.10.03 01.11.03 01.12.03
Фінансовий результат, млн. грн. 0,6150 0,1129 0,1646 0,1233 0,2077 0,3486 0,3654 0,4757 0,5167 0,5632 0,6023 0,6425
Активи, млн. грн. 31,1143 28,0129 35,6158 49,9906 50,7225 49,3371 55,5925 63,9641 70,5039 75,7980 78,6640 86,8908
Зобов’язання, млн. грн. 10,7905 7,5766 15,1786 29,3511 30,0809 28,5733 34,8118 43,0731 49,5718 54,8326 45,6635 53,8501
Капітал, млн. грн. 25,4182 25,4503 25,4660 25,8667 25,7582 25,7749 25,8438 25,8186 25,8758 25,9136 36,9075 37,0443
Капітал, млн. євро 5,0265 5,0956 5,0726 5,4044 5,2711 5,5617 5,6618 5,5086 5,3274 5,3234 7,7107 7,8900
Статутний капітал, млн. євро 2,9884 3,0256 3,0101 3,1573 3,0924 3,2608 3,3106 3,2241 3,1112 3,1044 5,6641 5,7744
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн. 19,8258 17,8563 21,7924 34,9278 36,3862 37,3018 41,4534 49,9410 50,2214 56,5283 52,1307 67,8875
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн. 0,0000 -0,0030 0,0000 5,5171 6,1615 5,4686 6,2710 8,1461 7,7110 5,3192 6,5528 13,1601
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн. 19,8258 17,8593 21,7924 29,4107 28,1367 29,9730 31,6885 32,2256 31,6823 40,6025 34,9708 38,4091
В т.ч. цінні папери, млн. грн. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0880 1,8601 3,4939 9,5693 10,8282 10,6066 10,6071 16,3184
Депозити фізичних осіб, млн. грн. 1,3213 1,4997 1,9211 2,3388 2,7399 3,2535 6,0395 7,1623 7,6219 7,8137 8,4542 9,4115
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 0,9964 1,3259 1,7519 2,0464 2,3898 2,7262 3,8501 4,5505 4,4440 4,4950 3,3961 2,5491
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 0,3249 0,1738 0,1692 0,2924 0,3500 0,5273 2,1893 2,6119 3,1778 3,3187 5,0582 6,8624
Депозити юридичних осіб, млн. грн. 4,3202 0,8489 1,3770 10,3581 8,7931 8,6899 8,4676 9,8004 7,7064 15,1724 16,9380 18,4933
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 4,2683 0,7963 1,3235 4,8845 2,8651 3,1243 2,7296 4,2675 3,2932 8,9863 2,6017 2,0487
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 0,0520 0,0526 0,0536 5,4735 5,9280 5,5656 5,7380 5,5329 4,4132 6,1861 14,3362 16,4446

Табл. 1.2 Фінансові показники за 2004 рік

Показник 01.01.04 01.02.04 01.03.04 01.04.04 01.05.04 01.06.04 01.07.04 01.08.04 01.09.04 01.10.04 01.11.04 01.12.04
Фінансовий результат, млн. грн. 0,7629 0,2860 0,6550 0,6910 0,7190 0,7570 0,7800 0,8055 0,8140 0,9230 0,9710 0,9780
Активи, млн. грн. 107,5489 111,2900 110,8900 120,8700 113,4600 116,0000 141,4800 123,3747 131,2000 155,8200 178,0900 174,4700
Зобов’язання, млн. грн. 57,9122 61,3600 60,6000 69,9100 62,4600 64,8900 89,1600 69,9652 77,7800 102,2900 113,2800 109,6500
Капітал, млн. грн. 53,6194 53,7900 54,1400 54,8100 50,6600 50,7800 52,0100 52,8269 52,8500 52,9300 55,4500 55,4600
Капітал, млн. євро 11,4827 11,7000 11,7600 11,8100 10,5600 10,1600 9,8400 10,0794 10,0900 10,1600 10,5900 10,4800
Статутний капітал, млн. євро 5,8060 5,9000 5,8900 5,8400 5,6500 5,4300 5,1300 5,1729 5,1700 5,2000 5,1800 5,1200
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн. 69,5573 68,5800 65,5800 73,2900 59,8900 65,1900 84,2900 70,9856 73,8900 99,3400 105,9600 98,6500
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн. 10,0072 14,0200 10,5300 10,5300 7,7400 9,4600 12,0200 8,6712 6,0800 9,4600 10,8000 10,2700
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн. 43,5873 44,0000 44,3400 51,7300 41,5400 45,5500 51,8600 53,1181 59,0400 77,7600 81,9500 74,1300
В т.ч. цінні папери, млн. грн. 15,9628 10,5600 10,7000 11,0300 10,6100 10,1800 20,4100 9,1963 8,7700 12,1100 13,2100 14,2500
Депозити фізичних осіб, млн. грн. 10,9108 13,9190 15,9920 17,7220 21,9500 27,5440 33,7590 40,2731 48,9530 53,8340 65,8490 71,6090
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 1,2874 1,6490 2,2030 2,4650 2,4740 2,5360 2,6870 1,9128 4,7480 4,8340 8,4180 10,4070
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 9,6233 12,2700 13,7890 15,2570 19,4770 25,0080 31,0720 38,3603 44,2050 49,0000 57,4310 61,2020
Депозити юридичних осіб, млн. грн. 24,6204 19,4870 18,0200 21,5320 15,1750 18,7930 32,9700 16,1580 15,6540 20,2700 9,3440 11,6050
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 7,5930 2,4300 3,4110 7,2570 3,2400 5,0100 20,8390 4,9076 5,6680 12,1010 6,4470 8,0350
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 17,0275 17,0570 14,6090 14,2750 11,9350 13,7830 12,1300 11,2504 9,9860 8,1690 2,8970 3,5700

Табл. 1.3 Фінансові показники за 2005 рік

Показник 01.01.05 01.02.05 01.03.05 01.04.05 01.05.05 01.06.05 01.07.05 01.08.05 01.09.05 01.10.05 01.11.05 01.12.05
Фінансовий результат, млн. грн. 0,9017 0,1474 0,1545 0,2523 0,4010 0,4170 0,4530 0,4960 0,5090 0,5198 0,6191 0,7027
Активи, млн. грн. 229,1941 222,0707 241,0587 297,2878 259,8200 272,4600 314,7400 275,2000 274,9500 348,0456 306,7399 324,4113
Зобов’язання, млн. грн. 168,0333 160,7625 179,7434 235,8746 198,2600 210,8800 253,1200 213,5500 213,2800 286,3664 244,9614 262,5493
Капітал, млн. грн. 55,3703 57,2029 57,1830 57,1671 57,1700 57,1700 57,1700 57,1600 57,1400 56,7255 56,7336 56,7462
Капітал, млн. євро 10,0075 9,9799 9,9053 9,9874 9,7800 9,1200 9,3800 9,3900 9,9000 9,3224 9,0665 8,9418
Статутний капітал, млн. євро 4,9001 4,73 4,6963 4,7365 4,6400 4,3200 4,4500 4,4500 4,7000 4,4556 4,3326 4,2721
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн. 151,3602 145,5395 165,1275 210,8524 189,8100 198,2500 227,1500 192,1300 177,2100 242,9769 204,4871 223,9302
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн. 19,2837 12,0733 20,4533 22,2708 24,5900 25,6400 23,5000 16,0900 13,2200 10,8995 7,7993 19,596
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн. 93,2199 114,7224 127,1548 134,8675 136,1700 141,0500 143,4700 149,2600 144,8000 159,1978 159,7873 161,6795
В т.ч. цінні папери, млн. грн. 38,8565 18,7437 17,5193 53,7141 29,0500 31,5600 60,1900 26,7700 19,1800 72,8796 36,9005 42,6548
Депозити фізичних осіб, млн. грн. 79,0758 83,5641 85,4632 91,6480 97,8260 103,6230 106,3020 107,7940 111,5690 117,5693 129,6650 130,9338
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 14,0357 16,1831 17,1640 20,3535 21,3660 19,9060 20,4270 19,2030 20,4390 19,7490 20,9736 18,4021
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 65,0400 67,381 68,2992 71,2945 76,4590 83,7170 85,8750 88,5910 91,1290 97,8203 108,6913 112,5317
Депозити юридичних осіб, млн. грн. 59,1451 20,6626 21,9791 64,3240 33,1900 43,3520 83,8820 38,6520 38,8220 95,9477 48,2388 51,3187
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 40,5914 9,8389 9,3804 52,7197 16,1550 23,2610 66,1920 18,8970 23,3840 66,1339 29,3405 25,8782
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 18,5537 10,8238 12,5987 11,6043 17,0350 20,0920 17,6900 19,7550 15,4370 29,8138 18,8982 25,4405

Табл. 1.4 Фінансові показники за 2006 рік

Показник 01.01.06 01.02.06 01.03.06 01.04.06 01.05.06 01.06.06 01.07.06 01.08.06 01.09.06 01.10.06 01.11.06 01.12.06
Фінансовий результат, млн. грн. 1,8361 0,0186 0,3366 0,5210 0,6595 0,8753 1,5048 1,7096 1,9294 2,2615 2,5268 2,8022
Активи, млн. грн. 363,2256 366,2271 392,6100 437,6195 459,5850 466,7473 574,7251 435,9663 460,3488 500,3138 459,2636 412,9306
Зобов’язання, млн. грн. 300,2302 303,2131 329,2746 374,0996 395,9266 402,8746 480,2214 340,4369 364,5996 412,1211 370,8056 324,8129
Капітал, млн. грн. 56,3654 60,0393 60,0037 60,0194 60,0172 60,0365 93,6699 94,7621 95,0042 87,6857 87,8723 87,4810
Капітал, млн. євро 8,4604 9,0941 9,0469 9,2411 9,5239 9,2680 14,4669 14,8227 14,8470 13,4062 13,0276 12,4455
Статутний капітал, млн. євро 4,0694 4,1065 4,0877 4,1743 4,3022 4,1853 8,8206 8,9334 8,9252 8,7317 8,4671 8,1250
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн. 219,1390 218,3736 257,6010 277,4352 276,2196 289,4169 407,3145 295,5516 327,2925 374,2862 317,9415 305,2631
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн. 26,8198 26,8008 31,2933 34,9574 26,7380 37,9753 29,0789 35,1469 39,6401 68,9773 43,1251 38,9655
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн. 149,6760 145,1738 175,9313 201,5880 206,9035 206,0493 296,7507 207,1554 236,6973 238,8504 215,6376 212,0509
В т.ч. цінні папери, млн. грн. 42,6432 46,3990 50,3763 40,8898 42,5782 45,3922 81,4849 53,2492 50,9551 66,4584 59,1788 54,2466
Депозити фізичних осіб, млн. грн. 139,7247 146,8894 150,6907 156,2578 161,2476 165,7788 168,2395 170,9057 171,1947 168,8908 165,4579 159,4263
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 19,0635 19,4613 14,5484 15,0090 15,1543 12,9439 13,2691 14,0845 13,9580 15,1462 15,0470 13,1073
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 120,6612 127,4281 136,1423 141,2488 146,0933 152,8349 154,9704 156,8212 157,2367 153,7447 150,4109 146,3191
Депозити юридичних осіб, млн. грн. 48,8695 62,8331 82,1306 117,2755 116,1393 99,5569 228,2914 102,3194 117,8347 142,9705 107,8712 102,7211
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 21,7185 18,5377 26,4241 44,5555 45,2544 33,8162 151,5978 35,9017 41,4008 50,3471 36,2334 30,7275
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 27,1510 44,2954 55,7065 72,7200 70,8849 65,7407 76,6936 66,4177 76,4339 92,6234 71,6378 71,9936

Табл. 1.5 Фінансові показники за 2007 рік

Показник 01.01.07 01.02.07 01.03.07 01.04.07 01.05.07 01.06.07 01.07.05 01.08.07 01.0 9 .07 01. 10 .07 01. 11 .07 01. 12 .07
Фінансовий результат, млн. грн. 2,9929 0,3065 0,3557 0,3585 0,5093 0,6120 0,7489 1,0824 1,1816 1,1894 1,238 1,3113
Активи, млн. грн. 446,2476 430,7841 477,8833 514,2056 478,8423 514,2699 586,1857 534,2085 544,5416 635,6266 601,7069 612,7049
Зобов’язання, млн. грн. 357,9392 342,1692 389,2191 425,5388 390,0246 425,3495 497,1284 444,8177 455,0516 546,1288 512,1606 523,0851
Капітал, млн. грн. 87,4318 87,8147 87,9882 87,8241 87,9754 88,0539 88,3003 88,6768 88,7965 88,7898 88,7032 88,8108
Капітал, млн. євро 12,1139 12,7017 12,6128 12,8290 13,4993 13,9804 14,4914 14,5122 14,4352 14,5753 14,4711 14,9125
Статутний капітал, млн. євро 7,9130 8,2607 8,1867 8,3426 8,7634 9,0677 9,3728 9,3465 9,2843 9,3751 9,3172 9,5898
Кредитно - інвестиційний портфель, млн. грн. 341,2799 317,5306 362,4596 403,5797 354,3202 364,2775 430,7348 416,8645 404,779 481,4508 456,41 449,7051
В т.ч. міжбанківські кредити, млн. грн. 48,2218 53,1894 70,8939 61,9493 50,3661 58,3651 78,5285 72,3397 55,5844 64,8954 56,18 51,5882
В т.ч. комерційні кредити, млн. грн. 203,6389 196,7833 214,7216 213,9805 242,5227 252,8998 245,4003 255,9720 283,3723 304,1665 322,65 320,4941
В т.ч. цінні папери, млн. грн. 89,4191 67,5579 76,8442 127,6500 61,4313 53,0126 106,8060 88,5528 65,8223 112,3888 77,58 77,6229
Депозити фізичних осіб, млн. грн. 151,4206 174,6054 180,1965 181,9238 187,9672 195,1206 205,5207 209,2475 204,4148 239,3036 247,9294 248,1565
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 11,2731 10,0849 10,6890 11,5463 13,2704 14,1035 15,8709 17,3072 18,3363 20,5783 22,085 20,8988
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 140,1475 164,5204 169,5075 170,3775 174,6969 181,0171 189,6498 191,9403 186,0785 218,7253 225,8445 227,2577
Депозити юридичних осіб, млн. грн. 132,9521 88,0091 107,0820 149,0199 112,1113 131,2141 166,1617 129,6140 143,6463 209,9008 160,5104 167,521
В т.ч. кошти до вимоги, млн. грн. 48,8314 18,0821 25,3057 65,5453 19,2000 30,2902 67,0560 31,7016 30,0467 90,1546 52,6736 53,1117
В т.ч. строкові депозити, млн. грн. 84,1207 69,9270 81,7762 83,4745 92,9113 100,9239 99,1057 97,9123 113,5995 119,7462 107,8368 114,4094


Для аналізу фінансового стану АБ "Правексбанк" використовується звітність, що надається Асоціацією Українських Банків. Надалі виконаємо коефіцієнтний аналіз за кожен рік окремо за наступними коефіцієнтами:

- рентабельність активів

; (1.1)

- рентабельність власного капіталу

; (1.2)

- Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю та активів

; (1.3)

- Коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю до депозитного

; (1.4)

- Коефіцієнт достатності (адекватності) капіталу

. (1.5)

Зведемо отримані дані в таблицю


Табл. 1.6 Зведена таблиця фінансових коефіцієнтів

Коефіцієнти 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007
Ra 0,0197658 0,0070935 0,0039342 0,005055 0,0067068
Rвк 0,0241953 0,0142281 0,0162849 0,0325749 0,0342313
Ккд 3,5142781 1,95764 1,0950602 1,1619604 1,2001148
Кдк 0,8169298 0,4985583 0,2415869 0,1551801 0,1959267
Кр 0,6371925 0,6467505 0,6604018 0,6033138 0,764777

Отримані результати говорять про наступне:

1) рентабельність активів та власного капіталу дуже мала, це свідчить про їх неефективне використання;

2) відношення кредитного портфелю до депозитного за останні три роки покращало, але тенденція до зростання цього показника вказує на залежність від можливого відтоку депозитів;

3) коефіцієнт достатності капіталу погіршився.

4) коефіцієнт співвідношення кредитного портфелю до активів знаходиться в межах норми. Це говорить про те, що банк використовує частину активів для забезпечення своєї операційної діяльності, прагнучи отримати максимум прибутку з помірним ступенем ризику втратити свою платоспроможність;

На даний момент в цілому можна стверджувати, що діяльність АБ "Правексбанк" стабільна, але ситуацію можна поліпшити.

1.4 Літературний огляд

Останні роки є періодом значних змін у процесі формування та перерозподілу фінансових ресурсів, зростання обсягів банківського обслуговування внутрішньогосподарських і зовнішньоекономічних зв'язків. Поряд із цим прийоми та методи банківської діяльності ускладнюються і набувають нових рис, з’являються нові види операцій та послуг. Крім того, усі ці зміни відбуваються на фоні порушення відтворення фінансових процесів. Тому, незважаючи на певний позитивний досвід роботи, накопичений у банківській сфері, продовжують залишатися невирішеними багато питань функціонування банківського сектора. Виникає ціла низка завдань стосовно вдосконалення управління банківськими ресурсами, як тими, що безпосередньо знаходяться у розпорядженні банку, так і тими, що можуть бути потенційно залученими до банківських установ.

Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням ефективності управління банківськими ресурсами, залученням коштів до банківських установ та визначенням раціональних підходів щодо їх розміщення висвітлено в роботах зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Бицької Н. З, Бланка І.О., Васюренка О.В., Долана Е.Дж., Заруби О.Д., Кемпбелла Р. Дж., Лаврушина О.І., Лукаша С.І., Луціва Б.Л., Міщенка В.І, Мороза А.М., Роуза П.С., Савлука М.І., Сало І.В., Усоскіна В.М., Шіллера Р.І. та ін.

Огляд робіт стосовно теми дослідження визначив, що пошук оптимізації банківських продуктів ведеться в декількох напрямах. Так, наприклад, Федосік І. М. у своїй роботі "Управління ресурсним потенціалом банку" [3] зазначає, що основу діяльності комерційного банку складають фінансові ресурси. Тому важливим є визначення потенційних можливостей щодо їх використання у практичній діяльності. Проте, в теорії банківського менеджменту не визначено значення терміну “ресурсний потенціал комерційного банку”. Найбільш розповсюдженим у банківській практиці та теорії банківського менеджменту є термін “банківські ресурси”. Проведені дослідження свідчать, що й у цьому питанні є досить багато розбіжностей. Як показали теоретичні дослідження одним з істотних недоліків існуючих тлумачень поняття “банківські ресурси” є те, що автори не акцентують увагу на їх природі, які по своїй суті є фінансовими ресурсами. Поряд із цим у роботі доведено, що відрізняється ресурсна база різних банків та спрямованість її використання залежно від спеціалізації банківської установи. Варто також враховувати, що джерела ресурсів комерційних банків можуть видозмінюватися. Виходячи з цього та на основі всебічного теоретичного аналізу існуючих визначень терміна “банківські ресурси” запропоновано наступне уточнення понятійного апарату: ресурси комерційного банку – це сукупність власних, залучених і цільових фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосереднім його розпорядженні та використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської діяльності.

Також, під терміном “ресурсний потенціал комерційного банку”, пропонується розуміти сукупність усіх фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосереднім його розпорядженні, і коштів, які можуть бути потенційно залучені банком у результаті проведення ефективної повномасштабної банківської діяльності або прирощені чи втрачені в разі проведення активних операцій.

Поряд з цим у роботі акцентовано увагу на тому, що управління фінансовими ресурсами комерційного банку – це складний і багатогранний процес, сутність якого полягає в пошуку та реалізації на практиці найбільш ефективних рішень по формуванню, розподілу й використанню фінансових ресурсів. Це дозволило обґрунтувати тезу про те, що управління ресурсним потенціалом комерційного банку є особлива складова частина фінансового менеджменту, та визначити сутність цього управління як систему підходів, методів й інструментів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних із процесами формування, організації залучення й обґрунтування різних напрямків вкладення і використання фінансових ресурсів комерційного банку для досягнення головної мети управління банком у рамках ефективної повномасштабної банківської діяльності на тривалому часовому інтервалі. Визначено, що існує залежність банків від положення в нефінансовому секторі економіки, а й відтак ймовірність впливу поганих кредитів на погіршення фінансового положення банківських установ, що обумовлює необхідність збалансованого проведення їх активно-пасивних операцій.

Обґрунтовано стратегічний підхід щодо управління його ресурсним потенціалом з метою сталого розвитку та функціонування банку в умовах транзитивної економіки.

Сутність такого підходу полягає у визначенні стійкого регулятивного кільця управління ресурсним потенціалом комерційного банку, виходячи з розкриття змісту відповідної стратегії управління як системи довгострокових, обумовлених метою розвитку, концептуальних установок по прийняттю рішень щодо залучення ресурсів, які дозволяють розподіляти ці ресурси між альтернативними траєкторіями розвитку банківської діяльності та корегувати їх розподіл при зміні зовнішніх і внутрішніх умов функціонування банківської системи.

Для впровадження цього підходу в роботі визначені його ознаки та умови, які повинні відображати критеріальні функції управління ресурсним потенціалом, запропонована модель управління ресурсним потенціалом комерційного банку у вигляді багатофункціонально-спрямованого графа, де кожен напрямок моделі визначається відповідно власним цілям залучення та розміщення ресурсів, підлеглих головній – стратегічній меті банку. Визначено, що у сучасних умовах першочерговим завданням банківського менеджменту поряд з упровадженням стратегічного підходу щодо управління ресурсним потенціалом банківської установи є збалансоване проведення активних та пасивних операцій банку. Це пов’язано з тим, що масштаби діяльності комерційних банків визначаються об’єктом його активних операцій та залежать від обсягів залучених ресурсів.

З метою ефективного залучення та використання банківських ресурсів у роботі введено нові критерії для оцінки доцільності проведення активно-пасивних операцій банку, які дозволяють розділити різні поняття фінансової ефективності проведення цих операцій за рахунок ранжування їх прибутковості. Сутність цих критеріїв полягає в оцінці співвідношення ставок за кредитними та депозитними операціями банку з урахуванням обсягів залучених коштів, наданих кредитів та ймовірності отримання прибутку при наданні відповідного кредиту.

Відмітною рисою запропонованого підходу є розгляд загальної задачі у вигляді низки окремих завдань, що дозволяє не тільки спростити розв’язання поставленої задачі, але й обґрунтувати конкретні напрямки вирішення, суть яких зводиться до обліку ризику проведення активних операцій на різних часових інтервалах і диверсифікації джерел залучення ресурсів. Поряд із цим уведені у розгляд критерії часткової та загальної умовної прибутковості проведення активно-пасивних операцій дозволяють деякою мірою розв’язати задачу стосовно негативних тенденцій у зміні обсягів залучених ресурсів та наданих кредитів.

Ключовим моментом у проведенні ефективної політики банку щодо управління його ресурсним потенціалом є визначення взаємозалежної величини депозитної і кредитної ставок за певними операціями. Для вирішення цієї задачі в роботі розроблено відповідну графічну модель – як поєднання моделей проведення сукупності активних і пасивних операцій банку на основі портфельного підходу Марковіца та з урахуванням особливостей (розбіжностей) у відображенні відповідних операцій. В якості критерію моделі прийнято певний рівень співвідношення кредитних і депозитних процентних ставок виходячи з очікуваного рівня прибутковості та прийнятної величини ризику. Обраний рівень співвідношення підтримується протягом деякого періоду проведення активно-пасивних операцій. Визначений період проведення активно-пасивних операцій обирається згідно з визначеними термінами поточного та загального ресурсного потенціалу. Таку графічну модель покладено в основу підходу щодо визначення взаємозалежного рівня кредитних і депозитних ставок у залежності від рівня очікуваної прибутковості та рівня прийнятного ризику проведення визначених операцій.

Припускається, що цей підхід дозволяє банку не тільки обґрунтовано дотримуватись тих чи інших показників своєї діяльності, але й планувати свою діяльність, передбачаючи визначені її наслідки з урахуванням підходів щодо формування ресурсів комерційного банку.

Заруба Ю.О., у своїй роботі "Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку", визначає, що причиною загострення конкурентних відносин у вітчизняному банківському секторі є обмеженість джерел формування банками ресурсної бази та напрямків надійного вкладання коштів, свідченням чого стало перевищення упродовж останніх років темпів зростання витрат українських банків над доходами. Дослідження теоретичних основ забезпечення конкурентоспроможності банку дозволило розкрити передумови успішного функціонування банківських структур на конкурентному ринку (пропозиція послуг, що відповідають запитам споживачів та здатність протистояти негативному впливу зовнішнього середовища).

Підкреслено, що за низького рівня платоспроможності роз­дрібних споживачів ефективна реалізація банками України стратегії мінімізації витрат має передбачати забезпечення цінових рішень для кожної групи клієнтів. Застосування стратегії диференціації послуг буде більш успішним крупними та середніми банківськими установами в умовах нееластичності ринкового попиту за ціною.

Зважаючи на необхідність активізації позиції банківських структур на ринку вільних ресурсів, запропоновано методику розрахунку економічної вигоди співпраці банку з клієнтом, що включає визначення сукупного доходу та витрат банку на обслуговування потреб клієнта. Застосування даної методики дає можливість обґрунтувати введення пільгових тарифів на банківські послуги з метою стимулювання споживчого попиту, а також регулювати депозитну політику банку у напрямі розширення чи скорочення кількості послуг, які користуються відповідно найбільшою та найменшою популярністю серед споживачів.

Зроблено акцент на коригуванні допустимих розривів ліквідності банків залежно від стану їх конкурентної позиції на ринку ресурсів. Аргументовано доцільність дотримання за нестійких економічних умов відповідності терміну залучення додаткових ресурсів для покриття дефіциту ліквідності прогнозному строку утримання такого дефіциту. При виборі стратегії управління ліквідністю з орієнтацією на внутрішні ліквідні можливості, критерієм зміни терміну, упродовж якого накопичення ліквідних активів може бути відкладено з метою доходного розміщення капіталу, визначено максимальну різницю між доходністю активів, профінансованих за рахунок „відкладеної” ліквідності, та витратами на її підтримку у майбутньому.

Проведений Зарубою Ю.О. аналіз виявив, що підвищення питомої ваги кредитів у робочих активах банків позитивно впливає на прибутковість банківської діяльності, що підкреслює роль кредитування на тлі помірних темпів інфляції як необхідного засобу підвищення конкурентної стійкості банків на довгострокову перспективу.

Досліджено напрями та інтенсивність кредитної експансії банків залежно від: характеристик економічного розвитку регіону; ефективності кредитного обслуговування споживачів; стану ринкової кон’юнктури на ринку депозитів та кредитів. При цьому необхідним є виважений підхід до нарощення банками кредитних вкладень, що викликано переважно короткостроковим характером депозитних ресурсів банків та потребою суб’єктів господарювання у довгостроковому використанні банківських позик.

Зазначено, що для фінансових ринків країн, де триває становлення ринкових відносин, характерними є значні коливання процентних ставок. Розглянуто можливість використання банками плаваючих процентних ставок при укладанні кредитних угод.

В роботі Распутній Л.В. – „Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку та оптимізація їх розподілу" визначається, що кредитування - складна проблема, яка допускає альтернативні рішення, ефективність яких залежить від:

· моделі, яка відтворює процес;

· технології пошуку структури кредитного портфеля;

· правил визначення ризику кредитування;

· величини грошей, які є на момент прийняття рішень і можуть бути залучені для кредитування.

В літературі вивчаються різні показники оцінки ефективності кредитування, виходячи з цілей функціонування КБ, нами застосована функція максимізації величини очікуваного доходу від кредитування з урахуванням ризику.

При побудові моделей оптимізації структури кредитного портфелю КБ враховувалось, що:

- функціонування КБ координується НБУ,

- координація відбувається шляхом встановлення нормативів, обов’язкових для економічної діяльності КБ,

- надаючи кредити, КБ прагне максимізувати прибуток від кредитної діяльності в цілому.

В цих умовах були побудовані моделі, які в загальному вигляді можна сформулювати так: знайти розподіл ресурсів кредитування, що дозволяє максимізувати функцію очікуваного прибутку КБ в певних умовах.

Позначимо через xi - величину кредиту, що надається і -му позичальнику.

Запишемо основні обмеження, що впливають на економічну діяльність КБ:

- норматив обов’язкового резервування

(1.6)

де Ка - кошти каси; Ккр - кошти на коррахунку, n - кількість позичальників,

n - кошти, що отримані по міжбанку, при цьому

(1.7)

де ЗК - залучені банком кошти.

- норматив платоспроможності

(1.8)

де Ар - сукупні активи, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику, К - капітал банку;

- норматив миттєвої ліквідності

(1.9)

де Пр - поточні рахунки;

- норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку

(1.10)

де Ва - обсяг високоліквідних активів, Pa - робочі активи банку;

- норматив максимального розміру ризику на одного позичальника

(1.11)

де Зс - сукупна заборгованість за позичальником;

- норматив "великих" кредитних ризиків

(1.12)

де Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, виданих КБ з урахуванням 100% позабалансових зобов’язань банку;

- норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик

(1.13)

де Мбн - загальна сума наданих КБ міжбанківських позик;

- норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Mбо)

(1.14)

а також умови невід’ємності змінних

(1.15)

При цих обмеженнях на область можливих розв’язків треба максимізувати функцію

(1.16)

де xi - обсяг кредиту, наданий і-му позичальнику; n - обсяг кредиту, що отриманий по міжбанку; ti - ставка відсотків по і-му кредиту; ti - період дії і-тої кредитної угоди; b - ставка відсотків міжбанківської позики. Розв’язком даної і є оптимальна структура кредитного портфелю, який побудований за кошти каси, коштів на коррахунках та міжбанківської позички. Проведені нами дослідження показали, що структура кредитного портфелю значною мірою залежить від параметрів, що задані НБУ (це, насамперед, стосується норми обов’язкового резервування та миттєвої ліквідності).

Для розв'язання задачі в такій постановці доцільним є стандартний симплекс-метод, який дає можливість оцінити міру впливу кожного з обмежень, тобто провести постоптимізаційний аналіз одержаних результатів.

Ускладнення не викликають обмеження для окремих позичальників типу:

де aі (bі) - обмеження знизу (зверху) на величину кредиту, що потрібний і-му позичальнику.

Проблема значно ускладнюється, якщо до КБ звертається позичальник, якому необхідна позика фіксованого обсягу А, або він відмовляється від послуг цього банку. В такому разі запропонована модель не є адекватною, тому була побудована інша модель, в якій всі n потенційні позичальники розділені на дві окремі підмножини:

(1.17)

де xі = 1, якщо і-ий позичальник отримує позику в обсязі Аі,

хi = 0, якщо і-ий позичальник не отримує позику.

Для розв’язку задачі з частково бульовими змінними був застосований алгоритм, що складається з двох послідовних етапів:

Перший етап: за допомогою датчика випадкових чисел формується xio -деяка реалізація значень підмножини W2 .

Другий етап: врахуваня xioÎW2 для корегування обмежень моделі (1.6) - (1.15), застосування симплекс-методу для знаходження x2, що належать підмножини W1 та максимізують цільову функцію

(1.18)

Стратегічною метою функціонування комерційного банку є максимізація його прибутку. Для досягнення цієї мети банк повинен вирішувати тактичні цілі, щоб забезпечувати свою здатність задовольняти обґрунтовані потреби клієнтів у кредитах:

- управління розміром капіталу;

- управління розміром вільних коштів (залучені кошти).

Для такого аналізу на базі моделі (1.6) - (1.16) були досліджені два підходи, що дозволяють банку визначитися із заходами, які необхідно здійснити задля збільшення прибутку.

Перший підхід формулюється як задача І і обумовлюється використанням двох складових:

- обсягу кредитних ресурсів, які можна розмістити у міжбанківських позиках

- обсягу власних ресурсів банку для кредитування.

В такому разі розв’язком задачі є обсяги наданих кредитів, кількість наявних вільних ресурсів, які може вкласти банк в кредитний портфель, не порушуючи при цьому економічних нормативів, пов’язаних з капіталом, а також кількість грошей, що треба залучити по міжбанку.

Другий підхід формулюється як задача II і пов’язаний з аналізом лише обсягу ресурсів, які може вкласти банк в кредитний портфель.

Якщо величина цільової функції задачі І менша за значення, що отримано при розв’язанні задачі II, то для збільшення обсягу кредитування банку необхідно провести заходи капіталізації. В іншому випадку банк може провести залучення нових коштів (депозитів).

На реальних даних було проаналізовано також вплив зміни деяких нормативів на значення функції оцінки ефективності функціонування банку. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що найбільший вплив на значення цільової функції має норма обов’язкового резервування, найбільш значну вагу на зменшення обсягів ресурсів кредитування має обмеження щодо нормативу співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банка.

1.5 Постановка задачі

Не зважаючи на досить стабільну ситуацію в ДФ АБ "Правексбанк" є шляхи для покращення ситуації. Літературний огляд по проблемам ефективного управління активно-пасивними операціями показав, що незважаючи на те, що клієнти банків є основними споживачами банківських продуктів, їх думка береться як узагальнена ринкова ситуація. Це не дозволяє банкам оперативно реагувати на зміни в сподіваннях своїх клієнтів.

Для поліпшення ситуації необхідно знайти таке оптимальне рішення, що дозволить залучати кошти у необхідному для нормального функціонування банку розмірах, та розміщати їх з найбільшою дохідністю, не виходячи за рамки заданої маржі та з урахуванням думки клієнтів. Це стане можливим, якщо буде розроблена система зворотного зв’язку з клієнтами банку, які є споживачами банківських послуг, або можуть стати ними. Тоді, з урахуванням побажань клієнтів та ситуації на ринку фінансових послуг, можливо буде знаходження оптимальних кредитних та депозитних ставок та строків. Відповідно до сучасних наукових підходів ця проблема може бути вирішена за допомогою математичних методів.


2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБРОБКИ АНКЕТНИХ ДАНИХ

2.1 Статистичні методи

Ринок банківських послуг – специфічна сфера товарних відносин, де операції виконуються з метою акумулювати грошові кошти, надавати кредити, здійснювати грошові розрахунки, емісію грошей та цінних паперів, і т.і. Важливим елементом дослідження ринку банківських послуг є вивчення мотивації клієнтів при їх зверненні до послуг банку. Серед відповідних мотивів можуть бути бажання захистити свої кошти від інфляції, одержання прибутку, широкого вибору банківських послуг тощо. Для цього використовують статистичне спостереження.

Схематично основні форми види та способи статистичного спостереження представлені на Рис. 2.1.

Рис. 2.1 Форми та види статистичного спостереження

При виборі конкретного банку клієнти можуть ураховувати не тільки кількісні показники, але й рівень та культуру обслуговування; спектр, вартість, якість, послуг, репутацію банку тощо.

При аналізі даних використовують різні статистичні методи. З огляду на перевантаженість атрибутивними ознаками найчастіше вивчають структурні відмінності, застосовуючи непараметричні методи.

Для залучення даних для подальшої роботи було вибрано метод одноразового суцільного опитування за допомогою спеціально розробленої анкети (Рис. 2.2).

Опитувальний лист.

Шановний!

Наш Банк прагне якнайкраще догодити своїм клієнтам. Ми завжди прагнемо створити нові види послуг і нам цікава Ваша думка. Будь ласка, дайте відповіді на запитання цієї анкети.

1. Ви :

Працівник; Клієнт; Інше.

2. Який процент по кредиту Вас би влаштував?

автокредитування __, кредити на житло __, споживчі кредити __.

3. Який строк по кредиту Вас би влаштував?

автокредитування __, кредити на житло __, споживчі кредити __.

4. Який процент по депозиту Вас би влаштував?

3 місяці __, 6 місяців __, 9 місяців __, 12 місяців __.

5. Який строк по депозиту Вас би влаштував? ___

3 місяці , 6 місяців , 9 місяців , 12 місяців , інше __.

6. Якщо для отримання кредиту або депозиту в нашому Банку буде обов’язковим відкриття поточного рахунку, Ви погодитеся?

так, ні, не знаю,інше

______________________________________________

7. Якщо для отримання кредиту або депозиту в нашому Банку ми запропонуємо оформити на пільгових умовах пластикову картку,, Ви погодитеся?

так, ні, не знаю,інше

______________________________________________

8. Якщо ми запропонуємо Вам сплачувати більшу відсоткову річну ставку та одноразову комісію при оформленні кредиту замість меншої відсоткової річної ставки та щомісячної комісії по кредитам, Ви погодитеся?

так, ні, не знаю, інше

______________________________________________

9. Ваше відношення до я кості обслуговування в нашому Банку?

позитивне, негативне, нейтральне, інше

______________________________

10. Ваші пропозиції щодо покращення нашої роботи:

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Рис. 2.2 Анкета

Велике поширення в статистиці мають середні величини, бо вони характеризують якісні показники будь-якої діяльності.

Середня – це один з найбільш розповсюджених прийомів узагальнень. Правильне розуміння сутності середньої визначає її особливу значимість в умовах ринкової економіки, коли середня через одиночне і випадкове дозволяє виявити загальне і необхідне, виявити тенденцію закономірностей економічного розвитку. Середня величина – це узагальнюючий показник, у якому знаходить вираження дія загальних умов, закономірностей досліджуваного явища.

Статистичні середні розраховуються на основі масових даних правильно статистично організованого масового спостереження.. Однак статистична середня буде об’єктивна і типова, якщо вона розраховується по масовим даним для якісно однорідної сукупності. Середня величина є відображенням значень досліджуваної ознаки, отже, вимірюється в тій же розмірності, що і ця ознака. Кожна середня величина характеризує досліджувану сукупність по який-небудь одній ознаці. Щоб одержати повне і всебічне представлення про досліджувану сукупність по ряду істотних ознак, у цілому необхідно мати систему середніх величин, що можуть описати явище з різних сторін.

Середня арифметична проста (незважена) дорівнює сумі окремих значень ознаки діленої на кількість цих значень.

, (2.1)

де - сума окремих значень ознаки;

n – число одиниць сукупності.

Але середня величина – це абстрактна, узагальнююча характеристика ознаки досліджуваної сукупності, вона не показує будівлі сукупності, що дуже істотно для її пізнання. Середня величина не дає представлення про те, як окремі значення досліджуваної ознаки групуються навколо середньої, чи зосереджені вони поблизу чи значно відхиляються від неї. У деяких випадках окремі значення ознаки близько примикають до середньої арифметичної і мало від неї відрізняються. У таких випадках середня добре представляє всю сукупність. В інші, навпаки, окремі значення сукупності далеко знаходяться від середньої, і середня погано представляє всю сукупність.

Коливання окремих значень характеризують показники варіації. Більшість статистичних закономірностей виявляється через варіацію. Вивчаючи варіацію значень ознаки в сполученні з його частотними характеристиками, ми виявляємо закономірності розподілу. Розглядаючи варіацію однієї ознаки паралельно зі зміною іншого, ми виявляємо взаємозв’язок між цими ознаками чи його відсутність. Варіації в статистиці виявляються подвійно, або через зміни значень ознаки в окремих одиницях сукупності, або через наявність чи відсутність досліджуваної ознаки в окремих одиницях сукупності.

Вивчення варіації в статистиці має як самостійну мету, так є і проміжним етапом більш складних статистичних досліджень.

Під варіацією в статистиці розуміють такі кількісні зміни величини досліджуваної ознаки в межах однорідної сукупності, що обумовлені перехресним впливом дії різних факторів.

Аналіз систематичної варіації дозволяє оцінити ступінь залежності змін у досліджуваній ознаці від визначаючих її факторів. Наприклад, вивчаючи силу і характер варіації у сукупності, можна оцінити, наскільки однорідною є дана сукупність у кількісному, а іноді і якісному відношенні, а отже, наскільки характерною є обчислена середня величина. Ступінь близькості даних окремих одиниць до середнього виміряється низкою абсолютних, середніх і відносних показників. Серед них:

Дисперсія – показник, що характеризує розсіювання значень ознаки щодо його середньої величини. Дисперсія – це середнє квадратичне відхилення всіх варіантів ряду віл середньої арифметичної.

, (2.2)

де - і-те значення ознаки;

- середня арифметична ознаки;

n – число значень ознаки.

Середнє квадратичне відхилення – це узагальнююча характеристика абсолютних розмірів варіації ознаки в сукупності. Середнє квадратичне відхилення є мірилом надійності середньої. Чим менше середнє квадратичне відхилення, тим краще середня арифметична відбиває собою всю сукупність, що представляється. Середнє квадратичне відхилення – це квадратний корінь з дисперсії.

, (2.3)

де - і-те значення ознаки;

- середня арифметична ознаки;

n – число значень ознаки.

Незважаючи на логічну подібність, дисперсія є більш чуттєвим до варіації, а, отже, й частіше застосовуваним показником.

Оскільки числові характеристики випадкової величини ми не можемо визначити точно, а знаходимо тільки їх оцінку, виникає питання, а на скільки ж воно відрізняється від справжнього?

Нехай нас цікавить величина інтервалу ε на який відхилиться від справжньої оцінки числової характеристики, розраховане за результатами експериментальної вибірки. При цьому ми повинні наперед визначити ймовірність β, значення якої викликало б у нас довіру до цього інтервалу (тобто високу ймовірність – 0.8, 0.9, 0.95..). Цей інтервал так і називається – “довірчим”.

Отже нам треба зробити дію, зворотну визначенню ймовірності

P(|-Чх[X]|< ε)= β, (2.4)

де Чх[X] – справжнє значення числової характеристики випадкової величини;

- оцінка цього значення.

Коли буде знайдено ε, то справжнє значення числової характеристики буде знаходитися в межах

- ε < Чх[X] <+ ε.

Розмір довірчого інтервалу для кожної числової характеристики можна знайти із застосуванням функції Лапласа (тут наведено варіант формули для квантиля таблиці t=):

– для математичного сподівання або середнього

; (2.5)

– для дисперсії

; (2.6)

де, ;

Ф-1 (β)– зворотне значення функції Лапласа, тобто таке значення аргументу (квантиля), при якому функція Лапласа дорівнює β.

Для визначення взаємозв'язку між ознаками, які можна зранжувати, передусім на основі бальних оцінок, застосовуються методи рангової кореляції. Рангами називають числа натурального ряду, які згідно зі значеннями ознаки надаються елементам сукупності i певним чином упорядковують її. Ранжування проводиться за кожною ознакою окремо: перший ранг надасться найменшому значенню ознаки, останній — найбільшому або навпаки. Кількість рангів дорівнює обсягу сукупності. Очевидно, зі збільшенням обсягу сукупності ступінь «розпізнаваності» елементів зменшується. 3 огляду на те, що рангова кореляція не потребує додержання будь-яких математичних передумов щодо розподілу ознак, зокрема вимоги нормальності розподілу, рангові оцінки щільності зв'язку доцільно використовувати для сукупностей невеликого обсягу.

Для визначення міри зв'язку використовують коефіцієнт рангової кореляції, запропонований К. Спірменом.

, (2.7)

де n – число одиниць сукупності

- різниця рангів за ознакою х та за ознакою у для і-ої одиниці сукупності.

Цей коефіцієнт має такі саме властивості, як i лінійний коефіцієнт кореляції: змінюється в межах від - 1 до + 1, водночас оцінює щільність зв'язку та вказує на його напрям.

Але при наявності співпадаючих значень вищенаведена формула не працює. Тому замість неї використовують коефіцієнт кореляції рангів Кенделла, який порівнює ранги для всіх пар одиниць сукупності, що заздалегідь підпорядковані по значенню признака х.

, (2.8)

де d – кількість експертів,

m – кількість критеріїв.

Його використання доцільне, оскільки при розрахунку цього коефіцієнта не використовуються самі значення рангів, а тільки встановлюється більше або менше ранг даної одиниці, тобто немає необхідності при тотожності значень ознаки розраховувати середній ранг.

Але незважаючи на всі переваги традиційних методів, основаних на формулах Пірсона, Спірмена и рангової конкордації Кенделла, вони часто не дають змоги отримати потрібний результат при недостатній погодженості об’єктів по одному з вимірювань та малому обсязі сукупності вимірювань. Крім того, подані формули потребують обробки при тотожності рангів об’єктів.

Для рішення даної проблеми пропонується використовувати модифікований коефіцієнт конкордації:

, (2.9)

де n - об’єм вибірки,

ki - кількість ознак по i-му елементу вибірки.

В разі, коли вид (2.9) спрощується:

, (2.10)

Формула (2.10) є аналогом коефіцієнта конкордації Кенделла, але не має обмежень, що покладаються на формулу Кенделла. Наприклад, для знаходження кореляції між результатами, формула Кенделла потребує рангового перетворення з наступним усередненням показників для рівних рангів. Подібні перетворення потребують додаткових затрат часу, як за рахунок винятково затрат на перетворення, так и за рахунок перекладу вихідних даних у речове представлення.

Модифікований коефіцієнт конкордації може працювати безпосередньо з вихідними даними. При цьому необхідно або зменшити все значення сукупності на величину мінімального значення, або привести (2.9) до виду

, (2.11)

де n - об’єм вибірки,

k - максимально можливе значення ознаки,

m - мінімально можливе значення ознаки.

Парний двухвибірковий t —тест для середніх використовується для перевірки гіпотези про розходження середніх для двох вибірок даних. У ньому не передбачається рівність дисперсій генеральних сукупностей, з яких обрані дані.

Алгоритм розрахунку включає в себе наступні етапи:

1) Знайти різницю парних варіант.

2) Обчислити середню різницю

, (2.12)

де - сума різниць парних варіант,

- число парних спостережень.

3) Визначити відхилення різниць парних варіант від середньої різниці, звести їх у квадрат і підсумувати отримані результати.

, (2.13)

4) Обчислити дисперсію.

, (2.14)

5) Обчислити помилку середньої.

(2.15)

6) Обчислити t -статистику

(2.16)

7) Обчислити число ступенів свободи

(2.17)

8) Визначити вірогідність розходжень, звіряючи отримані результати з табличними.

2.2 Методи оптимізації

Лінійне програмування – це розділ прикладної математики, що має справу з теорією і чисельними методами оптимізації лінійних функцій при наявності обмежень, що описуються кінцевими системами лінійних нерівностей.

Задачами лінійного програмування називають оптимізаційні задачі, що мають такі особливості: 1) Критерій оптимізації являє собою лінійну функцію від невідомих задачі х1, х2 ,.. хn ; 2) обмеження, що накладаються на можливі розв’язки мають тип лінійних рівностей або нерівностей; 3) змінні приймають ненегативні значення.

Перші постановки задач лінійного програмування буди сформульовані відомим радянським математиком Л.В. Канторовичем, якому за ці роботи була присуджена Нобелівська премія по економіці. Значний розвиток теорія й алгоритмічний апарат лінійного програмування одержали з винаходом та поширення ЕОМ і формулюванням американським математиком Дж. Данцингом симплекс-методу.

У наш час лінійне програмування є одним з найбільш вживаних апаратів математичної теорії оптимального ухвалення рішення економічних задач різноманітного змісту. Для розв'язання задач лінійного програмування розроблене складне програмне забезпечення, що дає можливість ефективно і надійно вирішувати практичні задачі великих обсягів. Ці програми і системи мають розвинені системі підготовки вхідних даних, засобами їхнього аналізу і представлення отриманих результатів.

У розвиток і удосконалення цих систем вкладені праця і талант багатьох математиків, акумульований досвід рішення тисяч задач. Володіння апаратом лінійного програмування необхідно кожному економісту, що застосовує у своїй роботі методи прикладної математики.

Термін "програмування", що входить в назву цього метода, не повинен вводити в оману, тому що мова йде не про програмування електронно-обчислювальних машин. Цей термін сходить до загального змісту слова "програма" – план, керівництво до дії и як така, дисципліна "лінійне програмування" являє собою математичну теорію визначення найкращих планів дії у визначених економічних ситуаціях.

Що це за ситуації? У першу чергу їх можна охарактеризувати наявністю однієї добре визначеної мети чи критерію. Вона повинна вимірятися у визначених одиницях і однозначно визначатися обраним планом дій. Більш придатним прикладом може бути доход від діяльності підприємства, а планом дій, у даному випадку, може бути виробнича програма підприємства.

З погляду математики виробничу програму підприємства в першому наближенні можна записати як набір чисел х1, х2 ,.. хn , де хі позначає запланований випуск виробів і -го типу, n кількість типів виробів.

Якщо сі – доход зробленого виробу і -го типу і кожен зроблений виріб купується по одній і тій же ціні, то сумарний дохід підприємства є простою сумою

, (2.18)

що відбиває присутність терміна "лінійне" у назві "лінійне програмування".

Сума (2.18) є лінійною функцією величин і, звичайно, лише приблизно відбиває економічні реалії. У цьому випадку при збільшенні випуску усіх виробів у тисячі разів, доход підприємства зріс би також у тисячу разів. У реальній економіці при значному зростанні виробництва починають працювати такі фактори як насичення ринку, збільшення конкуренції, зростання виробничих витрат і ін., що, звичайно, знижує прибутковість і не відбувається в такій простій формулі, як (2.18). Зростання масштабів виробництва може не тільки знижувати прибутковість, але й підвищувати її, наприклад при переході від кустарного чи дрібносерійного виробництва до крупносерійного витрати, у розрахунку на один виріб, можуть зменшуватися і відповідно прибутковість підвищиться.

Іншим невід’ємним елементом економічної ситуації, на прикладі де безпосередньо застосуємо підхід лінійного програмування, є обмеження, що накладаються на можливі варіанти планів виробництва. Найчастіше, це ресурсні обмеження, що описують той факт, що: 1) для виробництва товарів приходиться витрачати ресурси; 2) кількість ресурсів, яку можна затратити на виробництво товарів обмежено.

Систему обмежень можна записати як:

, (2.19)

де аij – кількість одиниць i -го ресурсу для виготовлення j -го виробу;

b i – кількість одиниць i -го ресурсу в наявності;

m – кількість ресурсів.

З погляду економіста, застосування лінійного програмування означає, у такий спосіб:

1) визначення структури задачі – що в ній є критерієм, які в ній присутні обмеження, якими змінними величинами ми можемо керувати, у чому полягає бажаний економічний ефект;

2) збір необхідної інформації, часто шляхом статистичних досліджень, аналізу ринку, прогнозів і ін., значень коефіцієнтів задачі;

3) підготовка задачі до рішення. Оскільки зараз це робиться, як правило, за допомогою обчислювальних машин, цей крок у рішенні задачі являє собою перенесення даних і опису задачі у спеціальну форму, що читається. Для цього застосовуються спеціальні формати даних і програмні системи;

4) рішення задачі. Для цього існує безліч високоефективних програм для найрізноманітніших обчислювальних платформ, від суперкомп’ютерів до персональних ЕОМ. Завдяки праці багатьох математиків і програмістів алгоритми і програми доведені до настільки високого ступеня досконалості, що на цій стадії рідко виникають обчислювальні проблеми. Значно частіше на цій стадії виявляються дефекти постановки задачі, помилки у підготовці або в описі структури задачі. Ефект таких помилок є часто дуже несподіваним і їхнє виправлення вимагає як високої математичної кваліфікації, так і знання конкретної області застосування;

5) аналіз результатів. Це заключна і, по суті справи, найбільш важлива частина процесу. Треба мати на увазі, що в ході рішення задачі лінійного програмування, як правило, визначається не тільки власне оптимальний план, але й великий об’єм супутньої інформації, що дуже коштовна для економічного аналізу і планування.

З усього вищенаведеного ясно, що сучасному економісту необхідно добре розбиратися в математичних основах лінійного програмування для того, щоб успішно застосовувати цей могутній апарат економічного аналізу і планування.

2.2.1 Метод Ньютона

Якщо виходити з того, що необхідним етапом знаходження рішення задачі:

(2.20)

де f: Rm  R , є етап знаходження стаціонарних точок, тобто точок, задовольняючих рівнянню:

(2.21)

(позначення F для f  ми зберігатимемо), тож можна спробувати вирішувати рівняння (2.21) відомим методом Ньютона рішення нелінійних рівнянь:

xn +1 = xn  [F (xn )] 1 F (xn ). (2.22)


Для задачі (2.20) цей метод називається методом Ньютона безумовній оптимізації і задається формулою:

xn +1 = xn  [f (xn )] 1 f (xn ). (2.23)

Формулу (2.22) можна вивести, виходячи з таких міркувань. Припустімо, що xn — деяке наближене рішення рівняння (2.21). Тоді якщо замінити функцію F в рівнянні (2.21) її лінійним наближенням:

і взяти як наступне наближення рішення рівняння:

  (2.24)

то ми отримаємо формулу (2.22).

Стосовно задачі (2.20) ці міркування виглядають так. Нехай так само, у нас вже є деяке наближене рішення xn задачі (2.20). Замінимо в ній функцію f її наближенням другого порядку:

і як наступне наближення візьмемо рішення задачі:

(2.25)

Та на початку для подальшого використання виведених формул, необхідно довести деякі твердження - якщо f (xn ) > 0, то рішення задачі (2.25) задається формулою (2.23).


Рис. 2.3- Геометрична інтерпретація формул (2.22) і (2.23) відповідно

Метод Ньютона відноситься до методів другого порядку, оскільки дляобчислення кожної ітерації потрібне знання другої похідної функції f. По тих же міркуваннях градієнтний метод відносять до методів першого порядку. Підкреслимо, що тут йдеться не про порядок збіжності методу, а про порядок використовуються методом похідних функції, що мінімізується.

2.2.2 Теорема про локальну надлінійну збіжність методу Ньютона

Хай f двічі безперервно і може бути диференційована, а x* - не вироджена стаціонарна точка. Тоді знайдеться околиця Vx * точки x* така, що наближення (2.13), початі з довільної початкової точки x 0 Vx * сверх лінійно сходяться до x* .

Доведемо: так як F = f C 1 і тому

(2.26)

Оскільки F (x *) не вироджений, в силу (2.26) при x достатньо близьких до x* не вироджений і оператор F (x ) і більш того,


Тому, зокрема, при x достатньо близьких до x*

||[F (x )] 1 || C . (2.27)

Далі, внаслідок того, що F можна диференціювати, а x*- стаціонарна точка

F (x ) = F (x *) + F (x *)(xx *) + o (x -x *) = F (x *)(xx *) + o (x -x *),

Але тоді в силу (2.27)

xx *  [F (x )] 1 F (x ) = [F (x )] 1 F (x )(xx *)  [F (x )] 1 F (x ) =

[F (x )] 1 [F (x )(xx *) F (x )] = o (xx *).

або

x  [F (x )] 1 F (x ) x * = o (xx *).

Зокрема, при x = xn

(2.28)

Візьмемо тепер як Vx * , наприклад, околиця {x  Rm : ||(xx *)||  ||xx *||/2}. В силу (2.28), очевидно, якщо x 0 Vx * , то

отже, xn x *при n . Більш того, для довільного q (0, 1) знайдеться >0 таке, що ||(xx *)|| q ||xx *|| при ||xx *||.Але тоді, якщо ||xn x *|| то ||xn +1x *|| q ||xn x *||. З останнього твердження очевидним чином витікає потрібне співвідношення ||xn x *|| Cqn .

Таким чином метод Ньютона, з одного боку, може сходитися з більш високим ніж градієнтний методпорядком, а, з другого боку, для його збіжності потрібні достатньо добрі початкові наближення (принаймні так потрібен в доведеній теоремі). Простий геометричний приклад (див. рис. 2.4) підтверджує цю особливість методу (ми наводимо приклад для рівняння (2.21); відповідний приклад для задачі (2.20) виходить „інтеграцією” рис. 2.4).

Рис. 2.4 - Геометричне відображення прикладу

Зрозуміло, як метод другого порядку, метод Ньютона вимагає більшого об'єму обчислювальної роботи, оскільки доводиться обчислювати другі похідні функції f .

До цього зводяться основні переваги (високий порядок збіжності) і недоліки (локальний характер збіжності і більший об'єм обчислень) методу Ньютона.

Якщо функція f додатково сильно опукла, то можна затверджувати збіжність саме до рішенню задачі (1), а не тільки до стаціонарної точки функції f , і, крім того, оцінити радіус околиці, з якої наближення Ньютона сходяться.


2.2.3 Теорема про квадратичну збіжність методу Ньютона

Хай fC 2 і , більш того, f  задовольняє умові Липшиця з константою L. Хай f сильно випукла с константою . Хай Vx * - околиця рішення задачі (2.10), що складається з точок x  Rm таких, що

Тоді для x 0 Vx * метод Ньютонаквадратично сходиться:

де q = L ||f (x 0 )||/22 < 1.

По теоремі 2.9 і 2.10 в умовах нашої теореми рішення x* задачі (2.10) існує і єдино. Скористаємося аналогом формули Ньютона-Лейбніца для функції f :

Віднімаючи з обох частин цієї рівності враховуючи, що f  задовольняє умову Липшиця, одержуємо (ср.):

Покладемо в отриманій оцінці h = [f (xn )] 1 f (xn ):

(2.29)

Також необхідно довести, що якщо оборотний лінійний оператор АнаRm задовольняє оцінціА і , то ||A1 ||  .

Оскільки f сильно опукла, в силу задачі (2.25), f (xn ) і тому (див. попер. задачу) ||[f (xn )] 1 ||  1 . Продовжуючи нерівність (2.19), одержуємо:

(2.30)

З допомогою (2.30) індукцією по n легко доводиться нерівність:

(2.31)

Нарешті, в силу сильної випуклості f , оскільки x* — рішення задачі (2.20) і, отже, f (x* ) = Q,

0 f (x *) f (xn )  (f (xn ), x * xn ) + ||xn x *|| 2 ,

або

(f (xn ), xn x *) || xn x *|| 2 .

Але тоді

||xn x *|| 2  (f (x *), xn x *)  ||f (x *)|| · ||xn x *||,

звідки ||f (x *)|| || xn x *||. Тоді з (2.31) слідує потрібна нерівність.

З доведеної теореми витікає, що чим менше константа Липшиця відображення xf (x ), тобто чим ближче це відображення до константи, і, отже, чим ближче функція f до квадратичної, тим швидше сходиться метод Ньютона. Зокрема, якщо f квадратична: f (x ) = (Ax , x )/2 + (b , x ) + c , то метод Ньютона кінцевий, а саме, сходиться за один крок, причому з будь-якої початкової точки.

Якщо понизити вимоги гладкості на функцію f , наприклад, відмовитися від умов Липшиця для f , то швидкість збіжності, взагалі кажучи, падає.

Покажемо, що f (x)= |x|5/2 метод Ньютона сходиться лише лінійно.

Метод Ньютона навіть для сильно випуклих функцій в загальному випадку сходиться лише локально. Опишемо модифікації цього методу, які можуть володіти властивістю глобальної збіжності. Ці методи ще називають методами Ньютона — Рафсона, або демпфованими методами Ньютона. Вони будуються аналогічно з градієнтними методами с перемінним кроком. Загальний вид їх такий:

xn +1 = xn n [f (xn )] 1 f (xn ).

Довжина кроку може вибиратися за допомогою алгоритму дроблення кроку, вимагаючи, наприклад, виконання нерівності:

f (xn +1 )=f (xn n [f (xn )] 1 f (xn ))

f (xn ) n (f (xn ), [f (xn )] 1 f (xn )),

або, як в методі самого скорішого спуска, вважаючи

n = argmin 0 {f (xn [f (xn )] 1 f (xn ))}.

Можна показати, що методи Ньютона — Рафсона для сильно випуклих функцій глобальноквадратично сходяться (принаймні для описаних вище алгоритмів вибору кроку), причому оддалік точки мінімуму вони сходяться лінійно.


3. ОПТИМІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛ У Г

3.1 Дослідження анкет і їх статистична обробка

Анкетування проводилося на протязі двох тижнів серед співробітників Банку, клієнтів Банку та пересічних громадян. Всього було опитано 94 особи. Отримані результати були занесені у спеціальну таблицю для подальшої обробки. Фрагмент первинної таблиці результатів опитування подано у табл.3.1.

Таблиця 3.1. Фрагмент таблиці первинної обробки анкет

Генеральна сукупність була розділена за категоріями опитаних на три групи: 1) Клієнти, 2) Співробітники, 3) Інші особи. Це було зроблено для відокремлення очікувань банківських працівників від бажань клієнтів та інших громадян.

Ураховуючи бажання клієнтів максимізувати свій прибуток і мінімізувати свої затрати у перебільшених розмірах вибірка "Клієнти" була поділена за ознакою логічності прийняття рішення щодо активно-пасивних операцій з банком. Для цього були розрахована різниця між середнім бажаним відсотком по кредиту та середнім бажаним відсотком по депозиту по кожному з клієнтів. Всі нульові та від’ємні результати не ураховувались, як економічно не доцільні.

Наприклад, один з клієнтів при анкетуванні вказав, що бажав би мати 17 процентів річних по депозиту, а максимальну кредитну ставку, за споживчим кредитуванням, вказав рівною 16 процентів річних. Інший клієнт запропонував прийняти в нього депозитний вклад з процентною ставкою 20 процентів річних і попросив кредит на купівлю житла під 15 процентів річних. Оскільки банк не є благодійною установою, а організацією, метою якої є прибуток, то такого роду дані були не враховані.

Для кожної вибірки було розраховано середні значення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення та їх похибки за ставками по різним видах кредиту, депозиту та строками по різним видах кредиту, депозиту, з використанням формул 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6.

Результати розрахунків зведені у табл. 3.2.-3.6.

Таблиця 3.2. Середні величини


Таблиця 3.3. Дисперсії

Таблиця 3.4. Середні квадратичні відхилення

Таблиця 3.5. Похибки середніх величин

Таблиця 3.6. Похибки дисперсії

Використавши парний двувибірковий t -тест для середніх для вибірок працівників та значимих клієнтів було встановлено з довірчою ймовірністю 0,95, що існує статистично достовірна різниця між думкою про відсоткові ставки клієнтів та працівників банку. t -статистика за різними видами процентних ставок (автокредитування – 5,4835, кредити на житло – 4,3099, споживчі кредити – 4,6289, депозити – 3,4814) у порівнянні з табличними значеннями t критичне однобічне = 1,7207 та t критичне двобічне = 2,0796 значно перевищує їх. І навпаки, думки клієнтів і працівників банку щодо строків за різними видами кредитів і депозиту збігаються (автокредитування – 1,2748, кредити на житло – 0,00, споживчі кредити – 1,7672, депозити – 1,8585).

Була сформульована гіпотеза про узгодженість думок співробітників банку та значимих для банку клієнтів щодо процентних ставок по кредитах та депозитах та строків за цими банківськими продуктами. Перевірка цієї гіпотези проводилася за допомогою модифікованого коефіцієнта конкордації.

Попарний розрахунок модифікованого коефіцієнта конкордації (2.11) кредитно-депозитних ставок та кредитно-депозитних строків представлений у вигляді матриці в табл. 3.7-3.10

Таблиця 3.7. Матриця коефіцієнтів конкордації (процентні ставки/клієнти банку)

Таблиця 3.8. Матриця коефіцієнтів конкордації (процентні ставки/співробітники банку)

Таблиця 3.9. Матриця коефіцієнтів конкордації (строки/клієнти банку)


Таблиця 3.10. Матриця коефіцієнтів конкордації (строки/співробітники банку)

Як видно з таблиць узгодження процентних ставок коефіцієнт конкордації наближений до одиниці. Тобто, думка опитуваних узгоджена. З протилежного боку, ми бачимо, що коефіцієнт конкордації строків менший. Це свідчить про неодностайність в думках щодо строків як у клієнтів банку, так і в співробітників.

Аналіз розрахунків показав, що узгодження між кредитно-депозитними ставками у клієнтів дещо вище ніж у працівників банку. Це вказує на більшу поміркованість у думках клієнтів.

Також на розгляд респондентів була запропонована ланка супроводжуючих продуктів банку, таких як особистий рахунок та пластикова картка. Ці продукти, при своїй невеликій собівартості, приносять неявний прибуток банку як у вигляді комісій за обслуговування, видачу готівки, безготівкове перерахування коштів і ін., так і у вигляді впізнання банку на ринку банківських послуг, що є багатозначущим критерієм при впровадженні та затвердженні нових банківських продуктів, та, як наслідок, додаткового прибутку.

Так, з точки зору працівників банку відкриття поточного рахунку клієнту при оформленні кредиту або депозиту є обов’язковою умовою. За це висловились 86 процентів опитаних. 5 процентів не визначилися з думкою про обов’язковість відкриття поточного рахунку, а 9 відсотків висловилися за відкриття поточного рахунку при наявності додаткових умов, як то гнучка система комісійних зборів, поліпшення якості обслуговування тощо. Щодо випуску пластикової картки, то 90 процентів опитаних працівників висловились за надання цієї послуги на пільгових умовах.

З іншого боку, клієнти банку не дуже натхненно сприймають ідею обов’язкового карткового рахунку. Лише 59 відсотків з загальної сукупності клієнтів та 50 відсотків значимих для банку клієнтів висловилися за обов’язкове відкриття поточного рахунку при оформленні кредиту чи депозиту. Відповідно 16 процентів та 23 проценті відмовилися від рахунку. 13 процентів загальної сукупності клієнтів та 14 процентів значимих для банку клієнтів не визначилися з цим питанням, а 11 процентів та 13 процентів відповідно запропонували інші умови, за яких вони погодилися б відкрити поточний рахунок.

Дещо краще виглядають справи з пластиковими картками. 70 відсотків клієнтів загальної сукупності підтвердили бажання мати пластикову картку у супровід основних банківських продуктів, показник значущих для банку клієнтів дещо нижчий, 59 процентів. 15 та 18 процентів відмовилися від цього додаткового продукту, незважаючи на пільгові умови оформлення. 11 та 14 процентів не визначилися з думкою, а 3 процента загальної кількості клієнтів та 9 процентів значимих клієнтів побажали б картку при деяких змінах в умовах, що пропонуються банком. Серед цих змін збільшення мережі банкоматів, можливість відкриття мультивалютної картки, можливість встановлення кредитного ліміту на картку.

Думки про співвідношення процентних ставок за кредитом та типами комісій розділилися. Так, більшість співробітників банку (68 процентів проти 27 процентів) вважають, що треба ставити більшу відсоткову ставку та брати одноразову комісію. Це зрозуміло, оскільки в такому випадку банк швидко заробляє кошти, які частково покривають розрив у ліквідності активно-пасивних операцій. Протилежну думку мають клієнти. В загальній сукупності 41 процент за одноразову комісію та більшу процентну ставку, оскільки в такому випадку в кінці довгого терміну кредиту загальна переплата за користування кредитними коштами менша, 41 процент за меншу відсоткову ставку та щомісячну комісію, оскільки не бажають витрачати одразу велику суму грошей, 13 процентів не визначилися з цим питанням, а 5 процентів вибрали інші варіанти, переважно формулюючи свої думки навколо термінів кредитування та своєї платоспроможності. У сукупності значимих для банку клієнтів ці співвідношення мають такий вид: 32 процента за одноразову комісію та більшу процентну ставку, 41 процент за меншу відсоткову ставку та щомісячну комісію, 18 процентів не визначилися, 9 процентів запропонували інші варіанти: відмовитися від комісій та кредитувати тільки на процентну ставку.

У зв’язку з цими дослідженнями прийнято рішення для подальших розрахунків використовувати по ставкам кредитно-депозитних операцій та по термінам тільки анкети, які заповнили клієнти, що мають значення для банку як потенційні споживачі.

3.2 Оптимізація банківських послуг

Для отримання доходу банку потрібно залучати кошти та розподіляти їх з деякою маржою. Банківська маржа – це різниця між середньозваженою ставкою доходу, що банківська установа отримує від підпроцентних активів, та середньозваженою ставкою витрат, що банківська установа виплачує за своїми підпроцентними зобов'язаннями. Крім маржі банківської, існують: біржова, страхова, торговельна.

Не треба також забувати про здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яке визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати) ліквідність активів і пасивів, тобто про ліквідність банку.

Було висунуто гіпотезу, що для максимізації прибутку банку треба скоротити строки надання кредитів та зменшити депозитні ставки водночас з збільшенням кредитних ставок та строків депозитів. Тобто виникає задача подвійної оптимізації. Виходячи з цього з одного боку маємо:

, (3.1)

де Рд – процентна ставка за депозитом;

Рк – процентна ставка за кредитом;

Тк – строк за кредитом

З іншого боку

, (3.2)

де Рд – процентна ставка за депозитом;

Тд – строк за депозитом;

Рк – процентна ставка за кредитом;

Очевидно, що часткова (3.1) та (3.2), яка і буде нашим функціоналом, повинна бути спрямована до мінімуму.

, (3.3)

де Рд – процентна ставка за депозитом;

Тд – строк за депозитом;

Рк – процентна ставка за кредитом;

Тк – строк за кредитом.

Встановимо обмеження на цей функціонал.

1) всі змінні повинні бути невід’ємними;

Рд , Тд , Рк , Тк > 0 (3.4)


2) ставка по депозиту не повинна перевищувати або дорівнювати ставці по кредиту;

Рд < Рк (3.5)

3) різниця між кредитною та депозитною ставкою повинна дорівнювати мінімально необхідному рівню маржі, що встановлений банком

Рк - Рд = М , (3.6)

де М – мінімально необхідний рівень маржі банку;

4) ставка за кредитом обмежена зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка ставкою

(3.7)

де - розрахована на підставі анкетних даних середня бажана клієнтами відсоткова ставка за кредитом;

- похибка середньої.

5) ставка за депозитом обмежена зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка ставкою:

(3.8)

де - розрахована на підставі анкетних даних середня бажана клієнтами відсоткова ставка за депозитом;

- похибка середньої;

6) строк за кредитом обмежений зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка строку

(3.9)

де - розрахована на підставі анкетних даних середній бажаний клієнтами строк кредиту;

- похибка середньої.

7) строк за депозитом обмежений зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка ставкою:

(3.10)

де - розрахована на підставі анкетних даних середній бажаний клієнтами строк депозиту;

- похибка середньої

8) ставка за депозитом повинна бути не менш ніж річний рівень інфляції.

Рд > річний рівень інфляції (3.11)

9) ставка за кредитом повинна бути не менш ніж ставка рефінансування НБУ

Рк > ставка рефінансування НБУ (3.12)


3.3 Аналіз отриманих результатів і оцінка економічної ефективності запропонованих методів

Після проведення чисельних експериментів було встановлено, що спочатку оптимізуються строки надання кредитів та розміщення депозитів. Це цілком логічно, оскільки на строки немає ніяких додаткових обмежень окрім побажань клієнтів, які вони висловили в своїх анкетах. Отже можна сказати, що банк піде на зустріч клієнтам по кредитним строкам тільки після того, як клієнти почнуть розміщати свої вільні кошти на якомога довший строк.

Водночас з оптимізацією строків проводиться і оптимізація процентних ставок. Але тут існують певні, додаткові до побажань клієнтів, обмеження у вигляді ставки рефінансування НБУ, рівня інфляції в поточному періоді та банківської маржі. Тому, спочатку максимізується процентна ставка за депозитом, і вже від неї відкладається відсоткова ставка по кредиту на величину маржі. Із збільшенням маржі рівень ставки по кредиту збільшується до рівня максимальної ставки, після цього починається поступове зменшення депозитної процентної ставки до рівня поточної інфляції або найнижчої бажаної ставки за депозитом.

Останній момент не дуже бажаний з точки зору клієнтів, тому найкращим варіантом, для залучення коштів при нестачі ресурсів, є встановлення такого рівня маржі, при якому депозитна ставка - максимальна, але в такому випадку клієнту потрібно погодитися на розміщення депозиту на максимально розрахований термін та низку супроводжуючих продуктів банку.

Як приклад можна привести розрахунок оптимізації умов між авто кредитуванням та депозитами. Результати розрахунків показані в таблиці 3.11


Табл. 3.11 Таблиця розрахунків автокредит/депозит з різним рівням маржі

В такому випадку, макимізація прибутку відбувається за рахунок швидкого обороту коштів.

Запропонований метод було прийнято як альтернативний метод визначення умов надання банківських послуг в Дніпропетровській філії АБ "Правексбанк", що дозволило збільшити фінансовий результат за перші 5 місяців 2008 року на 6 процентів.

4 . АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Рис. 4.1 – Блок-схема програми

У поточній діяльності банку необхідно постійно та оперативно приймати рішення щодо умов надання банківських продуктів. Особливо у сфері індивідуального бізнесу. Тому необхідно щоб оптимізаційна задача вирішувалася максимально швидко і з найменшими зусиллями з боку користувача. Тому дійсна автоматизована інформаційна система "Optimа" призначена саме для визначення оптимальних умов за змінними вхідними данними. Принцип роботи системи можна представити на блок-схемі програми (рис. 4.1).

Для визначення оптимальних умов надання банківських послуг використовується комп’ютерна техніка. Вона повинна відповідати наступним вимогам:

· комп’ютер з процесором класа Pentium;

· 128 Mb оперативної пам’яті;

· 4,5Mb вільного місця на жорсткому дискі;

· монітор, підтримуючий розширення 800х600 в режимі Highcolor з частотою 75 Гц;

· миша та клавіатура.

Для проведення розрахунків на комп’ютері повинна бути встановлена операційна система Windows 98 або пізнішої версії та пакет програма MSOffice 98, або пізнішої версії.

Вікно стартової сторінки містить:

- кнопку під назвою „Початок роботи”, яка призначена для переходу на сторінку обробки анкетних даних з автоматичним роз’ясненням правил заповнення таблиці за допомогою MsgBox;

- кнопку „Кінець роботи” для завершення роботи з програмою;

- назву програми з індексом її поточної версії;

- відомості про автора автоматизованої інформаційної системи.

Вікно заставки представлене на рисунку 4.2.


Рисунок 4.2 – Вікно стартової сторінки

Вікно обробки анкетних даних містить:

- кнопку під назвою „До сортування”, яка призначена для переходу до вікна сортування анкет;

- кнопку під назвою „До коефіцієнтів”, яка призначена для переходу до вікна статистичних значень та коефіцієнтів;

- кнопку під назвою „До розрахунку”, яка призначена для переходу до вікна розрахунку оптимальних умов активно-пасивних операцій;

- кнопку під назвою „На початок”, яка призначена для переходу до вікна стартової сторінки;

- таблицю обробки анкет, до якої заносяться дані.

Вікно обробки анкетних даних представлене на рисунку 4.3.


Рисунок 4.3 – Вікно обробки анкетних даних

Вікно сортування анкет містить:

- кнопку під назвою „До обробки анкет”, яка призначена для переходу до вікна обробки анкетних даних;

- кнопку під назвою „До коефіцієнтів”, яка призначена для переходу до вікна статистичних значень та коефіцієнтів;

- кнопку під назвою „До розрахунку”, яка призначена для переходу до вікна розрахунку оптимальних умов активно-пасивних операцій;

- кнопку під назвою „На початок”, яка призначена для переходу до вікна стартової сторінки;

- таблиці сортування за ознакою "Працівник" та "Клієнт, що має значення для банку";

- таблиці проміжних розрахунків.

Вікно сортування анкет представлене на рисунку 4.4.


Рисунок 4.4 - Вікно сортування анкет

Вікно статистичних коефіцієнтів містить:

- кнопку під назвою „До обробки анкет”, яка призначена для переходу до вікна обробки анкетних даних;

- кнопку під назвою „До сортування”, яка призначена для переходу до вікна сортування анкет;

- кнопку під назвою „До розрахунку”, яка призначена для переходу до вікна розрахунку оптимальних умов активно-пасивних операцій;

- кнопку під назвою „На початок”, яка призначена для переходу до вікна стартової сторінки;

- таблиці модифікованих коефіцієнтів конкордації

- таблиці статистичних показників для даних з таблиць сортування.

Вікно статистичних коефіцієнтів представлене на рисунку 4.5.


Рис. 4.5 - Вікно розрахунку статистичних коефіцієнтів

Вікно розрахунку містить:

- кнопку під назвою „До обробки анкет”, яка призначена для переходу до вікна обробки анкетних даних;

- кнопку під назвою „До сортування”, яка призначена для переходу до вікна сортування анкет;

- кнопку під назвою „До коефіцієнтів”, яка призначена для переходу до вікна статистичних значень та коефіцієнтів;

- кнопку під назвою „На початок”, яка призначена для переходу до вікна стартової сторінки;

- перемикачі між кредитними продуктами;

- осередки визначення мінімальної рекомендованої маржі, коефіцієнту рівня інфляції та ставки рефінансування НБУ, які використовуються в подальших розрахунках;

- кнопку під назвою „Розрахунок оптимальних умов”, яка призначена для визначення оптимальних умов з урахуванням думки клієнтів та інтересів банку у активно-пасивних операціях за допомогою настройки "Пошук рішення".

- Осередок оптимальних умов.

Вікно розрахунку представлене на рисунку 4.6.

Рис. 4.6 - Вікно розрахунку оптимальних умов.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ

5.1 Шкідливі та небезпечні фактори

Згідно Закону України Про охорону праці від 14.10.92 № 2694-XII зі змінами і доповненнями охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Отже, основною метою служби охорони праці на будь-якому підприємстві є організація таких умов діяльності робітників, при яких впливання шкідливих та небезпечних факторів зводиться до мінімуму.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати чинному законодавству. Основним документом, що встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів електронно-обчислювальними машинами (далі – ЕОМ) і працівників, що виконують їх обслуговування, ремонт та налагодження, є Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені Наказом Держнаглядохоронпраці від 10 лютого 1999 року N 21 (далі – Правила №21). Ці вимоги є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, налагоджуванням та ремонтом ЕОМ, а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об'єктів, споруд та робочих місць, обладнаних ЕОМ.

З метою виконання зазначених норм АБ „Правексбанк” в усіх його структурних підрозділах забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створення відповідної служби та призначення посадових осіб, які повинні забезпечити вирішення конкретних питань охорони праці; слідкує за належним утриманням будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного станом; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

Основна діяльність комерційного банку та його структурних підрозділів пов’язана з роботою на ЕОМ. Отже, більшість шкідливих та небезпечних факторів та умов праці виникають завдяки саме дії ЕОМ.

Згідно з нормами Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.92 р. N 41, шкідливий виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. При цьому залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. Шкідливі і небезпечні умови і характер праці – умови і характер праці, при яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища у вимірах, що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічні фактори трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі і можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров'я працівників.

При роботі на комп’ютерах, до складу яких входять відеодисплейні термінали (далі – ВДТ), на робітників можуть діяти наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1) фізичні:

- підвищений рівень шуму (від вентиляторів, процесорів та аудіоплат);

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замкнення якої може пройти крізь тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики, електромагнітного випромінювання;

2) психофізіологічні:

- фізичні перевантаження статичної та динамічної дії;

- розумове перевантаження, перевантаження аналізаторів (слуху, зору), монотонність роботи.

Таким чином, основне завдання служби охорони праці – звести до мінімуму негативний вплив цих факторів на робітників, виконуючи всі необхідні умови для цього та використовуючи різноманітні заходи на підприємстві.

5.2 Загальні вимоги до робочого місця

Основним устаткуванням робочого місця користувача комп'ютера є: ВДТ, клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло), допоміжний пюпітр, підставка для ніг і т.д.

Згідно з нормами Правил №21 та розробленої на їх базі Інструкцією з охорони праці № 1 при роботі на комп’ютерах, затвердженою Наказом директора ДФ АБ „Правексбанк” № 48-од від 19.04.2003 (далі – Інструкція № 1) робочі місця з ВДТ повинні бути розташовані від стін на відстані 1 метр, між собою – не менш 1,5 м. Щодо вікон робоче місце доцільно розміщати таким чином, щоб природне світло падало на нього з боку, переважно ліворуч, щоб уникати влучення в очі. Джерела висвітлення рекомендується розташовувати по обидва боки екрана паралельно напрямкові погляду. На вікнах необхідно застосовувати жалюзі або штори.

До самостійної роботи на комп'ютерах допускаються особи, що пройшли медичний огляд, навчання за професією і первинним інструктажем з охорони праці на робочому місці. Надалі вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз у 6 місяців, періодичні медогляди – один раз на 2 роки, а особи, молодші 21 року, – щорічно.

При роботі з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту і читання з екрана ВДТ) найбільш фізіологічним є зображення чорних знаків на світлому (білому) фоні.

Розміщувати ВДТ на робочому місці необхідно так, щоб поверхня екрана знаходилася в центрі полючи зору на відстані 400-600 мм від очей користувача. Оптимальним для працюючих є відстань 50 см від екрана.

Раціональним робочим положенням може вважатися таке положення тіла, при якому ступні ніг працівника розташовані горизонтально на підлозі або на підставці для ніг, верхні частини рук – вертикально, кут ліктьового суглоба коливається в межах 70-90°, зап'ястя зігнуті під кутом не більш 20°, нахил голови – у межах 15-20°.

5.3 Вимоги до працівників перед початком роботи

Перед початком роботи необхідно включити систему вентиляції (кондиціонування повітря) у приміщенні. Також слід перевірити надійність установки апаратури на робочому столі та загальний стан апаратури, справність електропроводки, сполучних шнурів, штепсельних вилок, розеток, заземлення (занулення) захисного екрану. ВДТ не повинен стояти на краю столу. Необхідно повернути ВДТ так, щоб було зручно дивитися на екран під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран повинен бути злегка нахилений – нижній його край ближче до оператора. Відрегулювати освітленість робочого місця.

Приєднати до системного блоку необхідну апаратуру (принтер, сканер та ін.). При цьому всі кабелі, що з'єднують системний блок з іншими пристроями, варто вставляти і виймати тільки при виключеному комп'ютері.

Включати апаратуру комп'ютера вимикачами на корпусах слід у послідовності: стабілізатор напруги ВДТ, процесор, принтер (якщо має бути друкування).

Яскравість світіння екрана ВДТ, фокусування, контрастність рекомендовано відрегулювати наступним чином:

- яскравість світіння екрана – не менш 100 кд/м2 ;

- відношення яскравості екрана ВДТ до яскравості навколишніх його поверхонь у робочій зоні - не більш 3:1;

- мінімальний розмір крапки світіння - не більш 0,4 мм для монохромного ВДТ і не менш 0,6 мм для кольорового; контрастність зображення знака - не менш 0,8.

Не слід робити зображення занадто яскравим, щоб не стомлювати очі.

При виявленні будь-яких несправностей роботу не слід починати, не повідомивши про це керівника.

5.4 Вимоги безпеки під час виконання роботи

При роботі з ВДТ необхідно стійко розміщувати клавіатуру на робочому столі, не допускаючи її хиткості. Положення клавіатури і кут її нахилу повинні відповідати положенням користувача. Якщо в конструкції клавіатури не передбачений простір для опори долонь, то її варто розміщати на відстані не менш 100 мм від краю столу в оптимальній зоні моторного поля. При роботі на клавіатурі сидіти прямо, не напружуватися.

Для зменшення несприятливого впливу на користувача пристроїв типу "миша" (змушена поза, необхідність постійного контролю за якістю дій) варто забезпечити велику вільну поверхню столу для переміщення "миші" і зручного упора ліктьового суглоба.

Періодично при виключеному комп'ютері необхідно видаляти злегка зволоженою мильним розчином бавовняною серветкою пил з поверхонь апаратури. Екран ВДТ і захисний екран протирають ватою, змоченою спиртом.

Не дозволяється використовувати рідинні й аерозольні засоби для чищення поверхонь комп'ютера.

При цьому забороняється:

- самостійно ремонтувати апаратуру, тим більше ВДТ, у якому кінескоп знаходиться під високою напругою (порядку 25 кВ); ремонт апаратури виконують тільки фахівці з технічного обслуговування комп'ютерів, вони ж раз на півроку повинні відкривати системний блок і видаляти пилососом пил, що там нагромадився, і бруд;

- класти будь-які предмети на апаратуру комп'ютера, їжу і напої на клавіатуру або поруч з нею – це може вивести її з ладу;

- закривати будь-чим вентиляційні отвори апаратури, що може привести до її перегрівання і виходу з ладу.

Тривалість регламентованих перерв у робочій зміні доцільно встановлювати в залежності від виду і категорії трудової діяльності за ВДТ відповідно до таблиці 5.1.

Таблиця 5. 1 Тривалість перерв при роботі з ЕОМ, що застосовуються у ДФ АБ „Правексбанк”

Категорія робіт за ВДТ Група роботи за ВДТ Тривалість перерв при 8-годинній роботі
А - читання ін-формації з попе-реднім запитом (діалоговий ре-жим роботи) Б - введення інформації В - творча робота в режи-мі діалогу з комп'ютером (настроювання програм, перек-лад, редагуван-ня текстів та ін.
Кількість знаків Кількість знаків Годин Хвилин
I До 20000 До15000 До 2 20
II 21000-40000 16000-3000 2,1-4,0 40
III Більш 40000 Більш 30000 Більш 4 60

Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційного напруження та втоми зорового аналізатора рекомендується виконувати комплекс вправ, спрямованих на розслаблення глазних м’язів та відновлення їх працездатності.

Таким чином, за умови виконання всіх цих вимог роботодавець має можливість звести до мінімуму ризик захворювань працівників, пов’язаних з роботою на ЕОМ, а також зберегти їх працездатність, що має позитивний вплив на ефективність праці.

5.5 Розробка заходів щодо поліпшення умов праці

Першочерговим і найважливішим заходом організації належних умов праці є постійний контроль за відповідністю цих умов законодавчим нормам. З цією метою у ДФ АБ „Правексбанк” створено службу охорони праці, яка виконує функції у відповідності з Типовим положенням про службу охорони праці затвердженим Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. № 73.

Саме ця служба постійно слідкує за виконанням обов’язкових умов безпеки праці на робочих місцях, проводить інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, атестацію співробітників з охорони праці. Вона, крім зазначених заходів, слідкує за тим, щоб у кожного співробітника були у наявності інструкції „З охорони праці при роботі на комп’ютерах” та „З охорони праці для співробітників всіх професій та спеціальностей”, затверджених наказом №48-од від 19.04.2004 року. Також у ДФ АБ „Правексбанк” регулярно проводиться огляд комп’ютерної та іншої техніки.

На сьогоднішній день досить наполегливо з боку служби охорони праці ставиться і пропагується питання про більш чітке виконання вимог щодо організації регламентованих перерв (таблиця 1) та розподілення навантаження за одну робочу зміну відповідно до груп робіт (таблиця 1):

- А – 60000 знаків;

- Б – 45000 знаків;

- В – 6 годин.

При цьому для восьмигодинної робочої зміни перерви рекомендується встановити залежно до категорії робіт за ВДТ:

- для I – через 2 години після початку зміни і через 2 години після обідньої перерви (кожен тривалістю 10 хвилин);

- для II – через 2 години після початку зміни (тривалістю 15 хв.), через 1,5 і 2,5 години після обідньої перерви (тривалістю 15 і 10 хвилин відповідно або тривалістю 5-10 хвилин через щогодини роботи, у залежності від характеру технологічного процесу);

- для III – через 2 години після початку зміни, через 1,5 і 2,5 після обідньої перерви тривалістю 20 хв кожний або тривалістю 5-15 хв. щогодини роботи, у залежності від характеру технологічного процесу).

Також для нейтралізації зарядів статичної електрики в приміщенні, де виконуються роботи на комп'ютерах, у тому числі на лазерних і світлодіодних принтерах рекомендується збільшувати вологість повітря за допомогою кімнатних пристроїв для зволоження.

Взагалі, для зменшення негативного впливу на здоров'я працівників виробничих факторів, зв'язаних з роботою на комп'ютерах, необхідно раціонально організувати режим праці і відпочинку.

Таким чином, у ДФ АБ „Правексбанк” організовуються необхідні технічні та економічні заходи з охорони праці у відповідності до вимог законодавства, спрямовані на забезпечення належних умов праці робітників, збереження їх життя, здоров’я, та працездатності згідно Закону України Про охорону праці.


ВИСНОВКИ

Тема ефективного управління активно-пасивними операціями завжди буде актуальною, особливо для банків, які мають кожен день боротися за клієнта у насиченому різноманітними сучасними банківськими продуктами ринку. Але всі розрахунки щодо оптимізації залучення та розподілу ресурсів проводяться з урахуванням середньої ринкової ситуації, значний вплив на який мають крупні системні банки.

Основною метою дипломної роботи було проведення дослідження щодо оптимізації надання банківських послуг у сфері активно-пасивних операцій не тільки з точки зору максимізації прибутку банку, але і з урахуванням думки тих клієнтів, які є значущими для банку за критерієм економічної доцільності здійснення активно-пасивних операцій з ними, та потенційними споживачами тих банківських продуктів, які будуть їм запропоновані.

Дослідження проводилося використанням методу анкетування у двохтижневий термін в Дніпропетровській філії АБ "Правексбанк" серед клієнтів банку, як існуючих, так і потенційних, співробітників банку та пересічних громадян.

Отримані дані були оброблені за допомогою вдосконаленого коефіцієнту конкордації та t -тесту для середніх, що дало змогу встановити їх узгодженість та статистичну достовірність.

Після аналізу результатів було прийнято рішення брати до уваги думки значущих для банку клієнтів.

Розроблена оптимізацій на модель з розрахованими обмеженнями дала змогу визначити оптимальні умови при заданій маржі з урахуванням думки клієнтів. Цей метод був запроваджений, як альтернативний в діяльності ДФ АБ "Правексбанк", що зробило можливим збільшення фінансового результату на 6 процентів.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ із змінами та доповненнями.

2. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 № 2694-XII із змінами і доповненнями.

3. Фінансовий звіт АБ "Факторіал-Банк" за 2004 рік.

4. Федосік І.М., "Управління ресурсним потенціалом банку", Харків, 2003 р.

5. Заруба Ю.О., "Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку", Київ, 2004 р.

6. Распутна Л.В., "Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку та оптимізація їх розподілу", Київ, 2000 р.

7. Харченко Л.П., Довженкова В.Г., Іонін В.Г. та ін., "Статистика: курс лекцій", Новосибірськ, НГАЕиУ, 2000 р.

8. Єлисеєва І.І., Юзбашев М.М., "Загальна теорія статистики: підручник", Москва, Фінанси та статистика, 1999 р.

9. Герасименко С.С., Головач А.В., Єрніна А.М. та ін., "Статистика в економіці", Київ, КНЕУ, 2000 р.

10. Кузнєцов А.В., "Модифікований коефіцієнт конкордації та його використання в нечисловій статистиці", Саратов, 2004 р.

11. Лапач С.Н., Губенко А.В., Бабич П.М. "Статистика в науці та бізнесі", 2002 р.

12. Ахмеров Р.Р. "Методи оптимізації гладких функцій", Новосибірськ, 2001 р.

13. Демиденко М.А., Новицький І.В., "Методичні вказівки з дисципліни "Математичне програмування" для студентів напрямів підготовки 0501 – економіка і підприємництво, 0502 – менеджмент, Дніпропетровськ, НГУ України, 2001 р.

14. Нурминський Є.А. "Лінійне програмування – перше знайомство", 2002р.

Була використана інформація з Інтернет-ресурсів:

15. www.rada.gov.ua

16. www.nbuv.gov.ua

17. www.biostat.kiev.ua

18. www.statplus.net.ua

19. www.ict.nsc.ru

20. www.dvo.ru/studio/linpro/lp1st/node1.html

21. www.exponenta.ru

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:34:03 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:58:36 25 ноября 2015

Работы, похожие на Дипломная работа: Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(150861)
Комментарии (1841)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru